二、了解交易系統所包含的環節
三、掌握交易系統的驗證方法
系統檢驗的目的在於辨認過去對妳來說似乎顯得最好的東西是否真的發揮最好。我們這樣做必須記住壹點，在過去的假設檢驗中運行良好的系統並不必然在將來也會運行良好。
因此，《完美的日內交易策略》指出對交易系統進行完整的檢驗至少包括如下幾點信息：
1、所分析的年數：在考慮檢驗的時間長度時，必須有自己的主見。許多系統開發商僅檢驗10年的歷史數據。
2、所分析的交易次數：如果妳的系統能夠產生足夠數量的歷史交易，那麽我建議至少檢驗100次交易。檢驗越多越好。不過在檢驗中，當妳發現數據並不十分支持妳的系統時，妳總會傾向於檢驗更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統各種因素中最重要的壹點。浮虧過大顯然是壹個很大的負面因素，因為它在交易系統還沒來得及表現為掙錢之前就讓妳從期貨市場中過快退出了。因此檢驗那些最大損失的交易，妳可以思考出壹些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在壹次交易中出現，這總比妳經歷壹連串損失要好。
4、最大連續損失次數：該變量更多的是壹種心理因素。壹個優秀的交易系統也可能連續好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續四次或者更多交易損失之後還能堅持他們的交易原則。所以要知道是否會出現連續十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標給出了壹筆賠交易最大的損失額度。它允許妳調整初始止損額度以對系統重新檢驗，來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個比最大單筆損失額還重要的。如果妳的贏利僅僅靠壹筆交易來獲得，那麽妳的系統很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統贏利交易占到65％以上，統計的交易次數越多，該比例越低。有些贏利交易次數只有30％的交易系統也可以是好的交易系統，有些贏利交易次數達到了80％的系統也可能是壹個不好的交易系統。很明顯，即使贏利交易次數百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那麽這很顯然是壹個不好的系統。
8、交易平均盈利：該指標會告訴妳假設的平均每筆交易會是什麽樣的。妳必須確認檢驗妳的交易系統時，妳在交易平均贏利裏面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時，妳還必須重點關註最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統發揮作用
五、追隨交易系統的障礙是什麽
六、對交易系統的再思考
七、汲取大師思想
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