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- 誰能幫我做這三道題,因為我們是考試。所以麻煩幫忙壹下。寫清具體步驟。多謝。
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1、設商品價格每季度變動的標準差為0.65美元,該商品的期貨價格每季度變動的標準差為0.81美元,期貨和現貨價格的相關系數為0.8。3個月合約的最佳套期保值比率為多少?它的含義是什麽。
提示:計算最佳對沖比率
已知條件:現貨和期貨價格變動的標準差,相關系數
最佳對沖比率為 相關系數乘以現貨價格變動標準差與期貨價格變動標準差之比。
涵義:該結果為壹個單位的現貨進行套期保值的期貨數量
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