1.巴塞爾資本協議中規定，若債務人對於銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，則該債務人將被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.120
答案：C解析巴塞爾資本協議中規定，若債務人對於銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，債務人將被視為違約。
2.巴塞爾資本協議中規定，若客戶違反了規定的透支限額或者新核定的限額()目前的余額，各項透支將被視為逾期。
A.大於
B.小於
C.等於
D.不大於
答案：B解析巴塞爾資本協議中規定，若客戶違反了規定的透支限額或者新核定的限額小於目前的余額，各項透支將被視為逾期。
3.()的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。
A.統計計量模型
B.違約概率模型
C.定量分析模型
D.定性分析模型
答案：B解析巴塞爾資本協議下，內部評級法下每個評級結果都需要對應壹個違約概率。違約概率模型的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。
4.違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測PD值的模型，其中定量指標包括()。
A.股東背景
B.管理水平
C.行業特征
D.償債能力
答案：D解析違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測PD值的模型，定量指標壹般來說是財務指標，例如利潤、杠桿、償債能力類財務指標，定性指標則包括股東背景、管理水平、行業特征等。
5.根據《巴塞爾新資本協議》的規定，中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額不超過()人民幣的債務人開展的授信業務形成的債權。
A.5000萬元
B.1億元
C.2億元
D.3億元
答案：D解析根據《巴塞爾新資本協議》的規定，中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額不超過3億元人民幣的債務人開展的授信業務形成的債權。
6.通過()可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。
A.統計計量模型
B.違約概率模型
C.信用風險量化模型
D.信用風險定性分析模型
答案：A解析通過統計計量模型可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。
7.下列不屬於主標尺的基本特征的是()。
A.主標尺應該以債務真實的違約概率為標準劃分
B.主標尺應該將違約概率連續且沒有重疊地映射到風險等級
C.風險等級的劃分足夠精細可以分辨不同類型的風險等級
D.客戶可以集中在單個風險等級
答案：D解析主標尺的基本特征之壹是：客戶不能集中在單個風險等級，每個風險等級的客戶數不能超過總體客戶數的壹定比例。
8.根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的()，商業銀行應有經驗數據向銀監會證明該級別違約概率區間合理並且較窄。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
答案：C解析根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的30%，商業銀行應有經驗數據向銀監會證明該級別違約概率區間合理並且較窄。
9.根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，商業銀行債務人評級應最少具備()個非違約級別、()個違約級別，並保證較高級別的風險小於較低級別的風險。
A.6;1
B.6;2
C.7;1
D.7;2
答案：C解析根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，商業銀行債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別，並保證較高級別的風險小於較低級別的風險。
10.下列關於客戶評級流程的說法中，錯誤的是()。
A.評級發起是指評級人員對客戶進行壹次新的評級過程
B.對同壹債務人或保證人在商業銀行內部最多有兩個評級
C.評級發起應遵循客觀和審慎的原則
D.評級認定的崗位設置應滿足獨立性要求
答案：B解析對同壹債務人或保證人在商業銀行內部只能有壹個評級。
11.債項評級獨立於客戶評級，***同構成了商業銀行的()。
A.壹維評級體系
B.二維評級體系
C.三維評級體系
D.*評級體系
答案：B解析債項評級獨立於客戶評級，***同構成了商業銀行的二維評級體系。
12.下列關於債項評級的說法中，錯誤的是()。
A.在第壹維度客戶評級中，商業銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級
B.客戶評級的量化基於對違約概率的估計
C.債項評級的量化可以是違約損失率
D.債項評級的量化可以是預期損失
答案：A解析在第壹維度客戶評級中，對於同壹客戶，無論是作為債務人還是保證人，無論有多少債項，在商業銀行內部只能有壹個客戶評級。在第二維度債項評級中，商業銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級。
13.在內部評級初級法中，違約損失率需根據監管*規定的方法和參數進行測算，對於無擔保或者抵押的債項，按照其為優先級債務和非優先級債務分別規定違約損失率為()和()。
A.30%;50%
B.45%;75%
C.45%;80%
D.50%;90%
答案：B解析在內部評級初級法中，違約損失率需根據監管*規定的方法和參數進行測算，對於無擔保或者抵押的債項，按照其為優先級債務和非優先級債務分別規定違約損失率為45%和75%。
14.下列關於債項因素的說法中，錯誤的是()。
A.債項類型是影響LGD大小的重要因素
B.信用貸款的LGD壹般高於抵押貸款
C.項目貸款的LGD壹般高於流動資金貸款
D.壹些有著特殊還款安排的貿易融資產品的LGD低於普通貸款
答案：C解析項目貸款的LGD壹般低於流動資金貸款。
15.數據驅動的統計方法主要是分析數據背後統計規律，其中較為常用的統計方法不包括()。
A.歷史平均值方法
B.回收率分布方法
C.統計回歸分析方法
D.判定表方法
答案：D解析數據驅動的統計方法主要是分析數據背後統計規律，其中較為常用的統計方法包括歷史平均值方法、回收率分布方法、統計回歸分析方法、決策樹方法等。
16.債項評級工作程序中，屬於貸後程序的是()。
A.評級更新
B.評級****
C.評級認定
D.評級發起
答案：A解析評級發起、評級認定、評級****屬於貸前程序，評級更新屬於貸後程序。
17.債項等級的定期更新由債項評級系統按壹定時間頻率自動進行，壹般按()進行。
A.天
B.周
C.月
D.年
答案：C解析債項等級的定期更新由債項評級系統按壹定時間頻率自動進行，壹般按月進行。
二、多選題
18.客戶評級對象可以按照《巴塞爾新資本協議》內部評級法的要求，根據不同潛在風險特征分為()。
A.公司
B.主權
C.銀行
D.批發
E.股權
答案：ABCE解析客戶評級對象可以按照《巴塞爾新資本協議》內部評級法的要求，根據不同潛在風險特征分為五大類：公司、主權、銀行、零售和股權。
19.根據債務人類型及其風險特征，公司風險暴露分為()。
A.小微企業風險暴露
B.中小企業風險暴露
C.大型企業風險暴露
D.專業貸款
E.壹般公司風險暴露
答案：BDE解析根據債務人類型及其風險特征，公司風險暴露分為中小企業風險暴露、專業貸款和壹般公司風險暴露。
20.客戶評級流程包括()。
A.評級發起
B.評級認定
C.評級復核
D.評級****
E.評級更新
答案：ABDE解析客戶評級流程包括：(1)評級發起。(2)評級認定。(3)評級****。(4)評級更新。
21.非零售類業務的債項包括()。
A.貸款
B.票據
C.債券
D.貿易融資
E.表內業務墊款
答案：ABCD解析非零售類業務的債項包括貸款、票據、債券、貿易融資、表外業務墊款、擔保類、類表外業務等。
22.債項評級需要考慮的因素包括()。
A.債項因素
B.風險緩釋因素
C.企業因素
D.行業因素
E.宏觀經濟周期因素
答案：ABCDE解析債項評級需要考慮的因素包括債項因素、風險緩釋因素、企業因素、行業因素和宏觀經濟周期因素。
23.貸前債項評級工作包括()等工作程序。
A.調查
B.初評
C.審查
D.審定
E.更新
答案：ABCD解析貸前債項評級工作包括調查、初評、審查和審定等工作程序。
24.貸前債項評級工作的調查內容包括()。
A.債項基本信息
B.合同條款和還款安排
C.抵質押情況
D.保證信息
E.借款企業信息
答案：ABCDE解析貸前債項評級工作的調查內容包括：債項基本信息;合同條款和還款安排;抵質押情況，包括抵質押品的類型、所有權和價值信息;保證信息，包括保證金額、保證類型，以及保證人的風險水平等;借款企業信息，包括行業、企業類型、資產負債情況等;其他需要調查的信息。
25.債項評級的結果可以有多種用途，主要包括()。
A.應用於二維評級體系
B.應用於授信審批
C.應用於貸款定價
D.應用於資本和撥備計量與管理
E.應用於風險監測和績效考核
答案：ABCDE解析債項評級的結果可以有多種用途，主要包括：(1)應用於二維評級體系。(2)應用於授信審批。(3)應用於貸款定價。(4)應用於資本和撥備計量與管理。(5)應用於風險監測和績效考核。(6)應用於不良資產處置與回收。
26.客戶申請或擬申請信貸業務時，要結合債項對應的()以及銀行要求的最低資本回報率，按照風險調整後的資本收益率法對債項進行合理定價。
A.資金成本
B.營業成本
C.稅務成本
D.人力資源成本
E.風險成本
答案：ABCE解析客戶申請或擬申請信貸業務時，要結合債項對應的資金成本、營業成本、稅務成本、風險成本、經濟成本以及銀行要求的最低資本回報率，按照風險調整後的資本收益率法對債項進行合理定價，該定價要作為銀行客戶營銷和風險管理的重要參考依據之壹。
27.如果銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務，則債務人將被視為違約。()
A.正確
B.錯誤
答案：A解析巴塞爾資本協議中規定，若出現以下壹種情況或同時出現以下兩種情況，債務人將被視為違約：第壹，銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務。第二，債務人對於銀行的實質性信貸債務逾期90天以上。
28.主標尺不需要與國際公認的評級機構的級別相對應。()
A.正確
B.錯誤
答案：B解析主標尺的設立要求之壹是：能夠與國際公認的評級機構的級別相對應，以便於同行進行比較和資產管理。
29.非零售信貸管理系統允許評級發起人員進行評級結果試算。()
A.正確
B.錯誤
答案：B解析非零售信貸管理系統嚴格禁止評級發起人員進行評級結果試算，評級結果壹經產生，各項評級數據不應隨意修改。