“隱含波動率”是期權定價理論中的壹個概念。期權的價格取決於標的產品的價格、行權價格、無風險利率、從現在到期權到期的時間、標的資產的波動性等變量。在期權定價中，標的資產的波動率是根據歷史數據來估計的，因為無法獲得未來的數據，所以也稱為歷史波動率。在期權交易過程中，價格的變化反過來代表了市場對標的資產未來的預期，因此波動率可以反過來由期權價格得到，這就是所謂的隱含波動率。期權操作隱含波動率大，通常意味著期權操作空間大。外匯交易中的期權合約也有類似的理解。
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