瑞士投資者，假設瑞士法郎的金額為a，
現在在期貨市場，賣出瑞士法郎兩個月看漲期貨獲得0.68a，獲得的美元投入美元市場(利率0.07)；
兩個月後，我們在美元市場得到了0.68a * (1+0.07/12) 2。
以約定期貨價格0.7美元交割約定期貨，即回購瑞士法郎。
得到0.68 a *(1+0.07/12)2/0.7(法郎)。
擴展數據:
套利也叫“利益套利”。有兩種主要形式:
(1)無套利。即利用兩國資本市場的利率差，將短期資金從低利率市場轉移到高利率市場，獲取利差收入。
(2)拋填套利。也就是說，套利者在將短期資金從A地轉移到B地進行套利的同時，利用遠期外匯交易來規避匯率變動的風險。
套利會改變不同資本市場的供求關系，使不同地方的短期資金利率趨於壹致，縮小貨幣的近期匯率與遠期匯率的差額，使資本市場的利率差額與外匯市場的匯率差額保持平衡，從而客觀上加強了國際金融市場的壹體化。
然而，大量的套利活動將導致短期資本的大規模國際流動，加劇國際金融市場的動蕩。