個人經驗呢，回撤率分2塊：
壹個是主動性的，交易系統來決定回撤風格
壹個是被動性的，也就是單純的資金管理
前者，趨勢系統回撤大於震蕩系統，連續交易系統大於選擇交易系統，壹把開足的交易系統大於加倉式的交易系統。。。
後者，資金管理，也分2塊：
獨立的：和交易系統配合連帶設計
通用的：不依賴交易系統，常見舉例：
拆分倉位：多市場多品種多周期多系統
限止最大倉位：同類波動性品種持倉限制
。。。
順序：
以主動性的設計為主（系統風險設計），被動性的設計為輔（資金管理）
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