銀行業總資產中，很多資產的風險權重為零，很多資產的風險權重很高。這個要看各家銀行資產負債結構的配置。壹般來說，風險權重越高，收益越高。具體風險權重列表，需要查詢央行和銀監會關於銀行資本充足率的管理辦法。比如國債風險權重為零，評級在AA-以下的外國國債為100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重為50%。
(1)增加信貸資金存量，緩解存貸比案件，降低高風險資產比例。筆者按照風險資產占比從高到低選取占比最高的前五家支行和占比最低的後五家支行。通過比較發現，兩組的風險資產分布差異較大:風險權重較高的支行無風險資產僅占總資產的6.19%，而風險資產占93.81%。可見，風險資產占支行總資產的絕大部分，自然增強了資產的風險。風險權重較低的支行無風險資產占比達到44.7%，風險資產占比55.3%，二者相差不大。
進壹步分析表明，造成無風險資產占比差異的主要因素是同業交易、外匯買賣、委托貸款和同城票據交換。前者平均余額僅為2.29億元，占比5.24%；後者平均余額達到1，51億元，占比44%。按照統計口徑，上述零風險資金主要存放於同業資金。五大支行普遍資金短缺，貸存比高，導致存放在同業的資金很少甚至為負；後五家分行情況好很多，存貸比正常。可見，信貸資金的充足性是目前影響風險資產在支行分布的主要因素，而存貸比成為了這壹因素的外在表現。
結論:存貸比越高的分行，風險資產比例越高，兩者之間存在密切的正相關關系。內在關系是:存貸比表明支行信貸資金的充足程度。存貸比低，說明存款資金比較充裕，分行會把多余的資金撕毀獲取利息。因為內部資金拆借屬於風險加權資產計量表中的ga項:同業交易等零風險項，有助於降低風險資產占比；另壹方面，在存貸比較高的分支機構，大量資金用於貸款；資產規模過度膨脹，資產結構中無風險項目占比降低，導致風險資產占比過高。
(2)積極擴大個人住房抵押貸款，增加對中央投資的公共企業的貸款，降低貸款風險水平。目前，支行的貸款主要由對企業和個人的債權、對公共企業的債權構成。其中，個人住房抵押貸款和中國中央政府投資的公共企業債權的風險權重均為50%，屬於風險資產中的低權重項目(此處稱為“第二高風險資產”)，其他均為65，438+000%高風險。因此，次高風險資產在風險資產中的占比對資產的風險權重影響很大，次高風險資產大部分由個人住房抵押貸款構成，說明個人住房抵押貸款占比直接影響分行的風險資產占比。
同樣，發現風險資產占比最高的前五家分行個人按揭貸款余額為654.38+0.06億元，占全部貸款的26.89%；風險資產比率最低的後五家分行個人按揭貸款余額為5.8億元，占全部貸款的365，438+0.48%。
結論:個人住房抵押貸款比例越高，風險資產比例越低，兩者呈負相關關系。《辦法》規定，個人住房抵押貸款風險權重為50%，為第二高風險資產。這壹指數的擴大將有助於有效降低風險資產的比例。此外，可以增加對中央投資的公用企業(如中國電信、中國電力公司等涉及交通、能源等公用事業的企業，包括其在上海的子公司)的貸款，也可以有效控制和緩解資產風險水平。
(3)拓展貸款業務時，盡量爭取符合要求的質押或擔保方式，增加風險緩釋。新《辦法》規定，貸款緩釋項，即有質押或保證的貸款，可以享受與質押或保證人同等的優惠風險權重，風險緩釋在降低風險資產占比方面的作用毋庸置疑。例如，某企業貸款為654.38+000萬元，按規定風險權重為654.38+000%，風險加權資產應為654.38+000×654.38+000% = 654.38+000萬元；而如果這筆貸款有50萬元由建行擔保(風險權重20%)，另有20萬元以國債質押(風險權重0%)，則未釋放的風險敞口= 100-50-20 = 30；緩釋部分風險暴露= 50×20%+20×0% = 10；風險加權資產=未釋放風險暴露×權重+延遲部分風險暴露= 30× 100%+10 = 40萬元，較延遲風險釋放前減少60萬元。
但在實際操作中，由於客戶經理對資產充足率不了解，不關心質押、擔保等風險緩釋工具在降低風險加權資產中的重要性，往往使得分行的資產符合風險緩釋項非常少，風險緩釋效果可謂杯水車薪。
(4)開展表外業務時，應優先考慮低風險的表外業務，爭取擔保或質押，努力提高保證金比例。發展表外業務需要註意三點:壹是優先發展低風險的表外業務，控制高風險的表外業務。開立銀行承兌匯票、融資性擔保、有追索權的資產買賣風險較大，應適當控制；無條件可撤銷對外承諾、開立跟單信用證(有真實貿易背景)、非融資保函風險較小。調整表外業務結構，優先發展低風險的表外業務，有助於降低表外業務的整體風險。二是和表內業務壹樣，爭取符合《辦法》要求的擔保或質押，爭取更多的風險緩釋，有助於降低風險資產。第三，在開展表外業務時，應爭取更多的保證金存款，以降低敞口風險。根據《辦法》，表外業務經過兩次轉換後，可以直接扣除相應的保證金存款計算風險加權資產，因此保證金存款對表外業務具有較大的風險緩釋作用。而且，存款可以增加存款額，有利於綜合收益的提高。