如何建立自己的程序化交易系統

與賀勛特工成功交易的秘訣之壹是找到適合妳的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合妳自己的個性，有完善的交易思路，詳細的市場分析和整體操作方案。風險市場的贏家都有自己的交易系統，所以尋找和完善自己的交易系統是職業交易者在投資生涯中幾乎每天都要做的事情。什麽是交易系統？交易系統是壹個完整的交易規則體系。壹個設計良好的交易系統必須明確定義投資決策的所有相關環節。這項規定必須是客觀和獨特的，不允許有不同的解釋。設計良好的交易系統必須符合用戶的心理特征、投資對象的統計特征和投資資金的風險特征。交易系統的特點是它的完整性和客觀性。它確保了交易系統結果的可重復性。理論上，對於任何壹個用戶，如果使用條件完全相同，操作結果也是完全壹樣的。系統的重復性就是方法的科學性，系統的交易方法屬於科學的投資交易方法。推薦閱讀周期現貨商品正在緩慢下跌。橡膠市場仍處於觸底過程中。2012有色金屬黯然失色，糖價跌破6500，或開啟鋼價走勢2012，或需求低迷拖累PVC弱勢格局，信心略有恢復。甲醇將進入盤整期。大多數投資者往往專註於對市場的分析和判斷。成功的投資不僅需要正確的市場分析，還需要正確的風險管理和心理控制。其中，心理控制最為重要，其次是風險管理和分析技巧，也就是所謂的3M系統(心智、金錢、市場)。如果用壹個類比來形容，對市場的判斷只占投資行為重要性的1%，而被大多數投資者忽略的才是投資行為的決定性因素。市場分析是管理的前提。只有從正確的市場分析出發，才能建立起積極預期的交易體系，而風險管理也只有在積極預期的交易體系下才能發揮出最大的作用，而心理控制是兩者之間的橋梁和紐帶。壹個人心理素質不好，往往會偏離正確的市場分析方法，用主觀願望代替客觀分析，往往會偏離風險管理的基本原則。投資者要想在有效市場中獲得持續穩定的盈利，必須成功解決兩大問題:1，如何在高度隨機的價格波動中找到非隨機部分；2、如何有效控制自己的心理弱點，使其不會影響自己的理性決策。眾多投資者的實踐證明，交易系統在以上兩個方面都是投資者的得力助手。大多數投資者進入市場時，對市場沒有系統的看法。很多投資者基於對市場的理解，單方面承認或否認壹個交易想法的可行性。其實他們不知道，要想客觀評價壹種交易方法，就必須在統計概率意義上確認它的有效性。價格波動的那部分，無論是隨機的還是非隨機的，在統計上不顯著也不有效，只能給投資者局部獲勝的機會，沒有長期穩定勝利的可能。交易系統的設計和評估可以幫助投資者有效克服方法的盲目性和片面性。交易系統還可以幫助投資者有效控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資者很難準確系統地控制風險。沒有交易系統的指導，投資者很難定量評估每筆進場交易的風險，也很難評估單筆交易的風險在整體風險中的重要程度。使用交易系統可以清晰的告訴投資者預期利潤率、預期虧損金額、預期最大虧損、預期連續盈利次數、預期連續虧損次數等。這些都是投資風險管理的重要參數。幫助投資者有效克服心理弱點，可能是交易系統最大的功能。該交易系統使交易決策過程更加程序化、公開化和理性化。投資者可以從壹個以情緒為主導的模糊選擇過程，轉變為壹個量化、數值化的選擇過程，即單純判斷信號系統的反映，執行信號所代表的決策。交易系統的幾個核心內涵是1和心態的核心。在交易系統沒有提出流通股的時期，如何擺正心態，做到行心合壹，是交易系統發揮系統交易的首要條件。如果壹個好的交易系統，卻沒有耐心，不能容忍空頭或者把那些繼續暴漲卻不懂得控制風險的人看做是合理的強行介入，那麽，由於脫離了交易系統的控制，失敗不能歸咎於交易系統程序的失敗，而是心態的失敗導致了交易的失敗。所以我認為，心態是最重要的，心態決定了交易系統的成敗。2.得失的核心。不同的資金起點，有不同的得失。比如每年翻倍的654.38+0萬和3萬，交易順序是壹樣的，但是如果掌握了654.38+0萬的個人，每年把收益目標降低到50%，收益比3萬多很多，那麽他的心理和技術要求就會大大降低。所以導致交易系統屬性不同。65，438+0萬個人很可能看重中線交易系統，3萬個人很可能看重短線交易。3.技術核心。市場有三種賺錢模式:超跌反彈、高拋低吸、強追高。1，超跌反彈，超跌，會反轉到什麽程度？玩，玩到什麽程度會跌？2、高拋低吸，高，高到什麽程度才算高？低，低到什麽程度？吸，是壹次還是多次？3、強追高，強，什麽時候能追，什麽時候不能追？追，能追多高？超跌和反彈不同的人有不同的分析依據，所以定義這個超跌可以用歷史統計來實現。比如高點下降60%以上，形狀、體積分布等技術合適，那麽這種超越就是必然反應的定義。歷史統計應該成功率非常高。如果還是很低，那這個就不算超了。高拋低吸情侶認為，形式上，應該是某個通道的產物，到達通道上軌，拋，到達通道下軌，低吸(布林線在妳的系統中是用來操作的，但是需要分析整個趨勢的狀態。如果是在整理的趨勢中，是可行的技術分析指標，但如果是明顯處於上升或下降趨勢中，那麽用趨勢線和通道線是明智的選擇——當然。通道下軌始終在k線下方，上方有小概率，應該是抄底系統的信號。通道的上軌始終在k線上方，下方有小概率，應該是逃命系統的信號。——能和布林線同調真是太美妙了。指數形成中級行情時追高比較安全。也可以在下降通道追高，但要看歷史統計。其實，強烈追高是壹種不理智的操作方法。在追高股時期，肯定是手裏有資金，市場在漲，這部分資金是空置的。那麽，如果有以上兩個交易系統，就不存在空缺。只是速度不同而已。4.控制核心在交易系統的信號期，因為必然會有不確定性，所以需要資金管理，把不確定性(甚至叫風險)降到最低，這不是技術交易系統的內容。假設壹個成功率為70%的技術交易系統，如果加上資金管理，可以提升到80%，那麽這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。5.在交易系統信號期跟蹤核心，介入交易。後市趨勢跟蹤系統是否有可能存在，如果存在，會立即停贏。所以好的交易系統也要有配套的好的趨勢跟蹤系統來確定趨勢的終點，這樣利潤才能跑起來。6、空倉的核心當交易系統沒有信號時，能否達到空倉所需的心理素質也是交易系統成敗的壹大問題。由此可以清楚地看出，技術交易系統只是交易系統的壹部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號期時，不是系統在做決策，實際上是人在做綜合行為決策。好的交易系統包括心態、技術、要求、耐心、控制等等。因此，交易系統是壹個綜合分析系統。解決選擇正確的對象，在正確的時間做正確的行為的決策系統。自己的交易系統。1，交易流程圖及註意事項。2.資金管理與對策。3.指數頂底分析法。4、交易系統復利統計。(控制空倉心態)5。交易系統的信號分配。(控制等待心態)建立交易系統整體流程第壹步:“明確交易系統的基礎”；建立交易系統的基礎是:“在市場博弈的普遍不確定環境中，找到並分離出價格運動的確定性因素”，即建立自己的“科學的交易理念和正確的交易方法論”；建立交易系統的整體流程第二步:“構建交易系統”；a)需要明確交易制度的目的:“克服人性的弱點，有利於知行合壹”；b)明確交易系統的特點:“完整性和清晰性”；c)交易系統隨時間和證券市場的外部環境而變化，“它應能修改和調整其參數”；d)交易系統的壹些基本子系統:“市場判斷、板塊趨勢、風險管理、人性控制”；建立交易系統整體流程第三步:“檢查交易系統”a)檢查交易系統包括:“統計測試、外推測試和實際測試”；b)應考慮交易成本；c)應考慮開倉資金量引起的回聲效應；d)應考慮小概率事件(統計上的厚尾)對交易系統的影響；第四步:建立交易系統整體流程:“執行交易系統”；a)日常操作要主客觀，“交易要立足，欲望要消除”；b)模擬操作必不可少。即使不交易，也仍然需要“仔細看行情，仔細再交易，揣摩多空的主要思路，多動腦筋，多練習”，最終達到“知行合壹”的系統交易，即按照壹個交易系統進行交易。系統交易員的時間和精力主要集中在交易系統的開發上。在市場中，對於采用趨勢策略的系統交易者來說，成功開發壹個交易系統的要素及其重要性比例可以設計如下:範圍是10%；買壹些，5%；賣點，10%；止損，20%；基金管理，40%；對系統的理解、洞察、適應和創新，15%。可見資金管理是最重要的因素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層面:當然，無論是指數公式、交易公式還是交易系統，其生命都來源於交易策略。交易策略是在深入研究市場基本原理及其運行的非隨機性特征和規律性的基礎上形成的操作原則和總體思路。我們經常看到很多大資金經理和交易者不編任何公式。他們之所以成功，是因為對交易策略有系統深入的把握。當然，如果他們有好的軟件，他們會把他們的策略放入公式中，從而節省大量的時間和精力。但是，凡事有利有弊，過於機械會損害洞察力、創造力和適應力。壹個交易系統的形成，既有市場普遍性的特征，又有每個人的個性特征。日內交易(秒-小時)、短線交易(小時和天)、中線交易(周和月)、長線交易(月和年)的交易方式(包括個人操作特點)不同的人也應該是不同的。對於不同的市場(股票、期貨、期權、點差)交易策略也要分主次，這樣整個交易系統才清晰。不管交易前的分析策略如何，從交易開始，交易系統最終要牢牢抓住三點(壹個買點和兩個賣點——獲利目標點和風險控制點)，在不確定的市場中以概率的方式取勝(變短變強)，獲得總利潤。獨家稿件聲明:所有來源為Hexun.com的作品(文字、圖片、圖表)，未經Hexun.com授權，任何媒體或個人不得全部或部分轉載..