當前位置:外匯行情大全網 - 外匯開戶 - 如果外匯頭寸的持有期為1天,置信水平為97%時,VaR計量結果為500萬美元。則下列說法正確的是(  )。

如果外匯頭寸的持有期為1天,置信水平為97%時,VaR計量結果為500萬美元。則下列說法正確的是(  )。

答案:B

假設持有期為χ天,置信水平為y%,VaR可度量在χ天之內的最大損失(即外匯頭寸市值的減少),條件是該χ天的期間必須是在y%的期間內,而並不屬於(100-Y)%的期間內。

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