1，我國商品期貨定價權缺失
目前國際大宗商品的定價權主要在美國和歐洲的期貨市場，中國的商品期貨價格在某種程度上是壹種跟風。
2.中國商品期貨交易的期限。
美國很多期貨產品壹天交易20多個小時。比如原油期貨壹天只休市45分鐘，所以第二天的價格無論壹個交易日漲多少跌多少都是連續的。而中國的商品期貨每天只有4個小時左右的交易時間，晚上的時間恰恰是美國和歐洲交易活躍的時刻。如果對方市場價格波動較大，很容易導致我們第二天開盤價出現缺口。
此外，中西方假期制度的差異也加劇了價格差距。
3、中國的商品期貨價格結算體系。
我國商品期貨實行結算價制度，收盤價和結算價壹般都不壹樣，很可能相差很大。比如某個交易日，某個品種的價格壹直在高位運行，突然出現壹個不好的結局，價格會迅速下跌，甚至跌停。因為結算價是當天所有交易量的均價，很可能會上漲，如果第二天利空依然存在，肯定會低開。