應該是ke (-rt)，k乘以e的-rT的次方.也就是k的現值. e的-rT次方就是連續復利的貼現系數。平價公式來源於無套利原則。構建兩個投資組合。看漲期權c，行權價格k，到期時間t .現金賬戶ke (-rt)，利率r，期權到期時正好變成k .看跌期權...
期權的價格和價值期權的價格就是期權費。以下是決定期權價格的六個變量:現貨價格；執行價格；到期日期；波動性；國內利率；股息收益率(在外匯期權的情況下，...
1，看漲期權推導公式:c = s * n (d1)-ke (-rt) * n (D2)其中d 1 =(ln(S/K)+(R+0.5 *б2)* T . S-目標K的現價-期權R的行權價-無風險利率T-行權價到當前到期日的距離(期權剩余天數/365) N (d)-...
妳說的參數delta gamma在BS期權定價模型中。BS模式本身就是針對歐式期權的。對於美式期權，要根據具體情況計算1。對於沒有收益資產的期權，也可以適用於美式看漲期權，因為在沒有收益的情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，其期權執行。...
假設兩個投資組合A:壹個看漲期權和壹個無風險債券，看漲期權的行權價格=X，無風險債券的總到期收益=X B:壹個看跌期權和壹個標的股票，看跌期權的行權價格= X，股票價格為s，投資組合A的價格為:看漲期權價格(C)+無風險債券價格(PV(X))。產品鑒定(Production Validation)...
首先，平價期權只是指執行價格=實時股價，並沒有說delta=0.5。其次，妳要的公式是((Cu-CD)/(S * (U-D)) * E-DELTA * H，DELTA是股息率。
平價期權:指行權價格與個人外匯交易實時價格相同的期權。價外期權是指期權的執行價格高於股票的當前價格。價內期權意味著行使價格比基礎工具的當前遠期市場價格更優惠。選擇就越多。...
1.歐式看漲期權的理論價格C = Sn(d 1)-N(D2)ke[-R(t-t)]，歐式看跌期權的理論價格P = N (-D2) ke [-R (t-t)]-Sn (-D6544)。...