在初級銀行從業資格考試中，《風險管理》科目的考試內容作為壹門選考科目，考試難度上並不算特別高，各位考生在復習階段穩紮穩打還是很有機會的，接下來就快和我壹起來看看2022年初級銀行從業資格考試風險管理科目提分訓練模擬題吧！
久期缺口等於資產加權平均久期與負債加權平均久期和（ ）的乘積之差。
A.資產負債率
B.收益率
C.指標利率
D.市場利率
參考答案：A
參考解析：久期缺口等於資產加權平均久期與負債加權平均久期和資產負債率的乘積之差。久期缺口=資產加權平均久期-（總負債/總資產）×負債加權平均久期
關於商業銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（ ）。
A.為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸不屬於交易賬簿
B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸
C.交易賬簿業務必須采用盯市價格計量其公允價值
D.為對沖商業銀行表內和表外業務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬於交易賬簿
參考答案：B
參考解析：交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。交易賬簿業務需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。
假設某企業信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據歷史經驗，企業違約後此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
參考答案：D
參考解析：根據風險中性定價原理，由題意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業客戶在1年內的違約概率約為6.5%。
某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（ ）。
A.2.5%
B.2%
C.3.33%
D.2.94%
參考答案：D
參考解析：預期損失率=預期損失/資產風險暴露×100%=5/170×100%=2.94%。
過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是（ ）。
A.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強
B.多元化經營有助於提升該企業集團的盈利能力
C.該企業集團的短期償債能力較弱
D.該企業集團投資房地產已經造成損失
參考答案：C
參考解析：根據該企業集團整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。
關於風險管理和商業銀行的關系，下列說法錯誤的是（ ）。
A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力
B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式
C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據
D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力
參考答案：C
參考解析：風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據。
市場風險不包括（ ）。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票價格風險
D.貸款違約風險
參考答案：D
參考解析：D項屬於信用風險。 市場風險包括利率風險、匯率風險、股票和商品的價格風險等。
（ ）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的壹個沒有風險敏感性的指標。
A.撥備覆蓋率
B.貸款拔備率
C.貸款遷徙率
D.不良貸款率
參考答案：B
參考解析：貸款撥備率是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的壹個沒有風險敏感性的指標。
（ ）年，中國銀監會發布了修訂後的《商業銀行內部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014
參考答案：D
參考解析：2014年，中國銀監會發布了修訂後的《商業銀行內部控制指引》。
商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這裏所述的商品不包括（ ）。?
A.農產品
B.石油
C.銅
D.黃金
參考答案：D
參考解析：商品風險是指商業銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由於商品價格發生不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險。值得註意的是，商品價格風險中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能（充當外匯資產），盡管在布雷頓森林體系崩潰後，黃金不再法定地充當國際貨幣，但實踐中黃金仍然是各國外匯儲備資產的壹種重要組成形式。根據現行的國際和國內監管規則，黃金價格波動被納入商業銀行的匯率風險範疇。
風險文化由三個層次組成，以下不屬於這三個層次的是（ ）。
A.風險管理理念
B.風險管理人員
C.風險管理哲學
D.風險管理價值觀
參考答案：B
參考解析：風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的壹種企業文化。
市場流動性風險反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險（）。
A.相應越高
B.相應越低
C.不變
D.不壹定
參考答案：B
參考解析：市場流動性風險是指由於市場深度不足或市場動蕩，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。
因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指（）。
A.主動超限
B.被動超限
C.實質性超限
D.非實質性超限
參考答案：A
參考解析：主動超限是指因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限。
（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，並假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
參考答案：B
參考解析：Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，並假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。
內部審計在商業銀行風險管理體系中發揮不可替代的作用，下列未體現內部審計作用的是（ ）。
A.監控和評價風險管理系統運行的效果
B.評價與銀行治理、運營和信息系統有關的風險暴露
C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告
D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進
參考答案：C
參考解析：內部審計在組織風險管理框架中發揮不可替代的作用，包括：第壹，幫助組織識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進；第二，監控和評價組織風險管理系統的效果；第三，評價與組織的治理、運營和信息系統有關的風險暴露；第四，把在咨詢業務中對風險的了解結合到發現和評價組織的重大風險暴露的過程中去。
對企業進行生產經營風險分析的時候，對國內企業來說，存在的最突出的問題是（ ）。
A.經營管理不善
B.企業產品質量不過硬
C.企業職工知識水平偏低
D.企業治理結構不完善
參考答案：A
參考解析：就國內企業而言，生產與經營風險分析中最突出問題是經營管理不善，主要表現為總體經營風險、產品風險、原料供應風險、生產風險以及銷售風險。
（）是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統中固有的操作風險。
A.固有風險
B.控制措施
C.剩余風險
D.固定風險
參考答案：A
參考解析：固有風險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統中固有的操作風險。在新產品、新活動、新流程和新系統技產或引入前，也要充分評估其固有風險。
當商業銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業銀行資產、負債相抵後的市場價值將（ ）。
A.減少
B.不變
C.不確定
D.增加
參考答案：D
參考解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。
下列關於商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（ ）。
A.聲譽風險通過整體的、系統化的方法來管理
B.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免
C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值
D.聲譽風險與其他風險不具有相關性
參考答案：A
參考解析：商業銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為壹種多維風險。管理聲譽風險的主要方法：強化全面風險管理意識，改善公司治理和內部控制，並預先做好應對聲譽危機準備；確保其他主要風險被正確識別和優先排序，進而得到有效管理。
風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬於綜合報告的是（ ）。
A.重大風險事項描述
B.分類風險狀況及變化原因分析
C.發展趨勢及風險因素分析
D.已采取和擬采取的應對措施
參考答案：B
參考解析：風險報告中綜合報告應反映的主要內容有：①轄內各類風險總體狀況及變化趨勢；②分類風險狀況及變化原因分析；③風險應對策略及具體措施；④加強風險管理的建議。ACD三項屬於風險報告中專題報告應反映的主要內容。
考察內容
1.必考科目：《銀行業法律法規與綜合能力》
考試目的：通過本科目考試，測查應考人員運用銀行業的基礎知識、銀行業相關的法律法規和銀行業從業人員的基本準則和職業操守分析判斷問題、處理基本業務的能力。
主要考察知識點：經濟金融基礎、銀行業務 、銀行管理、銀行從業法律基礎 、銀行監管與自律
2.選考科目：《銀行專業實務—銀行管理》
考試目的：通過本專業類別考試，考核應試人員是否達到銀行業管理人員任職資格水平，並具備與崗位匹配的履職能力水平，包括考察其對有關經濟金融體系及法規、銀行業金融機構管理、金融消費者權益保護等內容的掌握程度，突出考察對銀行業金融機構合規管理、各類基礎業務風險控制要點和相應監管要求的實際運用和把控能力。
主要考察知識點：經濟政策、監管體系、銀行基礎業務、銀行經營管理與創新、非銀行金融機構和業務、內部控制、合規管理與審計銀行風險管理、銀行業消費者權益保護和社會責任
3.選考科目：《銀行專業實務—風險管理》
考試目的：風險管理考試基於國內外監管標準的權威框架體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位於針對銀行機構全員的基本認知，特別是基層從業人員，統壹風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，註重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。
主要考察知識點：風險管理基礎、風險管理體系、資本管理、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、國別風險管理、聲譽風險與戰略風險管理、其他風險管理、壓力測試、風險評估與資本評估、銀行監管與市場約束
4.選考科目：《銀行專業實務—個人理財》
考試目的：通過本科目考試，測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業務管理等專業知識技能的運用；測查應考人員對個人理財業務的相關法律法規，客戶的分類與需求分析，理財計算工具等的掌握程度。綜合運用本科目知識技能，合法、合規地做好個人理財業務
主要考察知識點：個人理財、個人理財業務相關法律法規、理財投資市場、理財產品、客戶分類與需求分析、理財規劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法、理財師金融服務技巧、個人理財業務相關的其他法律法規
5.選考科目：《銀行專業實務—公司信貸》
考試目的：通過本科目考試，測查應試人員運用銀行公司信貸領域相關知識，包括公司信貸基礎知識、公司信貸操作流程、分析方法和管理要求，以及公司信貸相關法律法規等，處理銀行公司信貸基本業務的能力。
主要考察知識點：公司信貸、貸款申請受理和貸前調查、借款需求分析、貸款環境風險分析、貸款環境風險分析、客戶分析與信用評級、擔保管理、信貸審批、貸款合同與發放支付、貸後管理、貸款風險分類與貸款損失準備金的計提、不良貸款管理
6.選考科目《銀行專業實務—個人貸款》
考試目的：通過本科目考試，測查應試人員應用銀行個人貸款業務相關知識，包括個人貸款基礎知識和業務管理、各業務品種操作流程和風險管理、個人貸款相關法律法規等，處理銀行個人貸款基本業務的能力。
主要考察知識點：個人貸款業務基礎、個人貸款管理、個人住房貸款、個人消費貸款、個人經營性貸款、信用卡業務、個人征信系統