必修課:金融經濟學、實證金融分析
選修課:金融市場微觀結構、固定收益債券、金融衍生品與風險管理、證券投資、公司金融理論、公司重組與並購、金融中介與資本市場、國際金融、商業銀行管理、行為金融、貨幣經濟學、金融時間序列分析、動態資產定價理論、匯率經濟學、金融發展理論。
課程內容:
金融經濟學
本課程主要介紹和討論金融經濟學中的重要概念。課程的重點是介紹單周期金融市場模型和各種金融市場中壹些簡單金融工具交易的定價模型。在本課程中，我們將討論不確定條件下的選擇行為、風險規避和隨機優勢。本課程還將討論單期最優投資組合理論，從而推導出資產市場的幾種主要均衡定價模型，如阿羅-德布魯模型、CAPM模型和APT模型。此外，還會進壹步涉及到資金分離的理論。同時，本課還將簡要介紹多期資產定價模型和資產組合模型。在這節課的最後，我們將討論公司財務決策和莫迪利亞尼-米勒定理。
實證金融分析
本課程的目的是向學生介紹金融經濟學中壹些重要的實證文獻，從而說明計量方法和工具在金融市場分析中的應用。涉及的壹些實證內容將包括金融市場的度量和資產定價模型的檢驗等。實證檢驗的對象包括股票市場、債券市場和外匯市場。
動態資產定價理論
本課程是關於金融領域的多期模型，包括多期最優現代投資組合理論和資產定價。本課程首先介紹相關的離散投資組合選擇和證券價格理論，從而過渡到連續時間的討論。課程內容將包括Black-Scholes模型及其在資產定價中的擴展、利潤期限結構模型、公司證券估值、連續時間下的投資組合選擇以及資產定價模型的壹般均衡。在選修這門課程之前，學生必須具備壹定的壹般均衡理論和投資科學的背景知識。此外，這門課程也希望學生能有微積分、線性代數、概率論等數學知識。在這個課程中，經常會有壹些練習題讓學生回答。修這門課的學生要求學過金融經濟學，並得到導師的同意。
金融市場微觀結構
本課程著重於由信息不對稱的金融機構組成的金融市場。課程內容包括(壹)理性預期模型及其理論基礎(二)交易策略(三)金融市場的組織結構。本課程不僅會介紹基礎理論，還會討論壹些重要的文獻。
證券分析和投資
本課程主要介紹金融投資的壹些基本理論和分析方法，並結合中國金融市場實際進行案例分析。課程內容將包括債券、股票、期貨和基金的投資分析以及各種金融工具的風險管理，包括風險對沖和風險規避。本課程的目的是為學生提供投資的基本知識，使學生了解:什麽是投資機會，如何確定投資的最佳組合，如何處理投資問題。
公司重組和並購
本課程將主要介紹公司重組和公司並購的基本理論和應用。課程內容將包括資產證券化、公司整體上市、分拆上市、殼上市、借殼上市和公司收購兼並。本課程主要采用理論教學和案例教學相結合的方式，為學生提供企業並購、企業重組等投資銀行的重要理論和操作，使學生掌握資本市場運作的壹些基本技能。
公司金融理論
本課程將介紹公司金融和企業理論的各個方面。課程內容將包括資本結構決策、股利政策、證券產品設計和投票權、公司治理和公司控制市場、最優財務契約、內部組織結構和管理聲譽。本課程將著重於信息不對稱、代理沖突、戰略合作和不完全契約對企業財務決策的影響。此外，本課程還將介紹稅收對企業財務決策和證券價格的影響。本課程還將向學生介紹當前的研究，以促進他們在這壹領域的創新想法。
固定收益債券
本課程將介紹固定收益債券的主要理論和應用。課程內容將包括國債、公司債券和資產支持證券。同時，課程還將探討固定收益證券在違約風險、利率風險、流動性風險、稅收風險、購買力風險等各種風險管理中的應用，以及固定收益證券不斷創新的原因。
同時，利率期限結構理論是固定收益證券課程的重要組成部分，但本課程僅側重於單因素利率期限結構模型及其應用，簡單介紹多因素利率期限結構模型。此外，本課程還講授固定收益證券、零息債券、附息債券的定價習慣，債券久期、凸性和時間效應，利率的期限結構模型，加權債券的定價，利率期貨、期權和掉期的定價，抵押貸款支持證券(MBS)。
金融衍生品和風險管理
本課程主要介紹金融創新的理論和金融衍生品的發展，包括遠期、期貨、互換、期權等金融衍生品的發展，以及它們的定價和資產組合。本課程主要研究金融衍生工具的本質，並給出所有金融衍生工具的定價和套期保值的理論框架。所有這些金融衍生工具在金融風險管理中發揮著非常重要的作用。本課程將通過壹些例子說明如何將金融衍生工具應用於金融風險管理。同時，本課程也將討論和分析期貨、股權和其他金融衍生產品在中國的發展，並鼓勵學生做這方面的研究。
行為金融學
在本課程中，我們將討論在信息不對稱、代理沖突和契約不完全的情況下金融模型的實證檢驗，並重點分析實證研究方法。在此基礎上，這節課將介紹關於公司財務的行為研究(包括理論和實證研究)。相關內容將包括與公司財務相關的心理學證據，以及它們在證券、保險、資本結構、投資策略、並購、公司治理和媒體影響力方面的應用。本課程將關註該領域的最新進展，並指導學生開展相關論文研究。
金融時間序列分析
本課程將專門研究金融時間序列的基本模型和實證分析，涉及的領域包括證券、商品和貨幣市場。本課程將側重於實證計量經濟分析，引導學生利用中國市場的數據進行實證研究。本文主要從統計學和計量學的角度，揭示了中國股票市場價格變化的行為特征。學習本課程的學生必須具備壹定的計量經濟學基礎知識，並學習過金融經濟學課程。同時，這門課會有大量的計算機實驗，需要學生花更多的時間和精力在數據分析上。
商業銀行管理
本課程將介紹商業銀行資產管理、負債管理和風險管理的主要理論和應用。課程內容包括商業銀行業務分析、流動性管理、銀行資產管理、銀行貸款管理、自營證券管理、信用風險管理、銀行負債管理、資本充足率管理、資產負債聯合管理和利率風險管理。
金融中介與資本市場
本課程包括金融市場、工具和機構，並側重於公司生命周期不同階段的融資以及為公司活動提供金融支持。何時、何地、如何籌集資金是本課程的要點。雖然需要從參與金融中介的角度來檢驗交易成本，但研究點還是融資公司的問題。本文首先討論了金融市場中各方和金融中介的作用，然後分析了證券價格信息很少或沒有的新企業的融資選擇，並討論了較大的上市公司的相關問題。問題包括公開上市決策、機制、IPO定價、投資銀行在IPO中的作用、私有化、銀行債券和公共債券市場、證券化、垃圾債券市場、股權融資和信號傳遞、可轉換債券融資、掉期市場、利率、貨幣和價格風險管理以及與公司風險對沖有關的問題。
國際融資
本課程為學生提供了壹個公司在國際範圍內做出公司財務決策的框架。本課程將討論國際金融管理中的壹系列問題。主要重點將是現貨交易、貨幣遠期、期權、掉期、國際債券、國際股票和其他市場。在每個市場，我們會學習裏面的交易工具，通過案例學習這些工具在以下公司決策中的應用:匯率風險管理、國際資本市場融資、國際資本預算。
貨幣經濟學
貨幣需求，貨幣供給，利率決定，貨幣與經濟周期，貨幣與就業，貨幣與經濟增長，通貨膨脹，貨幣政策。