金融物理學又稱物理金融學，是壹門新興的交叉學科，它運用統計物理學、理論物理學、復雜系統理論、非線性科學和應用數學的概念、方法和理論，研究通過自組織而湧現的金融市場的宏觀規律和復雜性。
簡而言之，金融物理學家將金融市場視為壹個復雜的系統，將股價、指數、房價等各種數據視為物理實驗數據，試圖尋找並解釋“物理”規律。金融物理學的英文名是Econophysics，由美國波士頓大學物理學教授H.E. Stanley於1995首先提出，從而解決了“為什麽物理學專業的學生可以從事金融研究並獲得物理學學位”的實際問題。從字面上看，Econophysics應該翻譯成經濟物理學，但由於該領域的研究主要集中在金融市場，所以翻譯成金融物理學更為合適。
金融物理學的主要研究內容包括四個方面:壹是金融市場變量(包括收益率、波動率、集合變量、利差等)的統計規律。)，尤其是其中湧現出的普適標度律，其中最基本的有收益率的尖峰厚尾分布、長程相關性、波動聚集性、波動不對稱性等等。第二，證券、極端事件、金融風險管理和投資組合的相關性。分形市場假說研究相關變量(尤其是收益率)的長期記憶性或自相關性，認為價格演化存在自相似結構；多重分形理論和方法也廣泛應用於金融市場時間序列的分析。第三，宏觀市場的建模和預測，包括用隨機過程對收益率建模，對數周期冪律模型等。第四，金融市場微觀模型主要包括基本面投資者與噪聲交易者的博弈、逾滲模型、伊辛模型、少數人博弈模型等，以及由此衍生的各種模型。