關於國際金融計算的兩個問題

1，3個月美元遠期外匯溢價0.51美分，美元升值，即每磅美元數減少0.0051，3個月遠期匯率為1 =(1.4608-0.0051)美元= 60。

2、判斷，三個市場進同價法。

紐約州:65438美元+0 = FRF 5.0000。

巴黎:FRF 1 =英鎊(1/8.5400)

倫敦:65438英鎊+0 = 65438美元+0.7200英鎊

匯率相乘:5.0000 * 1/8.5400 * 1.7200 = 1.007026，不等於1，而是大於1。套利的方向:先在巴黎兌換成英鎊，再在倫敦兌換成美元，再兌換成美元。

1 * 1/8.5400 * 1.7200 * 5.0000-1 = 0.007026法國法郎。