掉期率(中間價)=[(0.0100+0.0080)/2 * 12]* 100%/[(1.5000+1.5020)/2 * 6]。
這裏的利率差顯然不高於5%。這是壹個典型的備兌利息套利。
2.1萬加元先換算成美元= 100/1.5020 * 1.5000 = 99.867 w。
利息:99.867 * 10%/2 = 4.9934W。
合計* * * 99.867+4.9934 = 104.8604 w。
六個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080 = 1.4900/40。
換算成CAD = 104.86 * 1.4900/1.4940 = 104.5793 CAD。
同期，加拿大的存款在6月後獲得100*0.05/2=2.5W加元。
那麽套息套利就是104.5793-102.5 = 2.0793 w CAD。
3.收益率= 2.0793 * 2/100 = 4.1586%
樓主，這個問題我很努力了。我敲了很久。給我更多的獎勵點。謝謝妳。
妳學過銀行，對嗎？多讀書。(之前數錯了好幾次，卻在悲劇中重新計算。)