國際金融 套利習題

1、套利方式應該是賣出即期買入3個月賣出6個月

2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd

獲利20604usd

3、3個月遠期匯率為1gbp=1.5728gbp

利差4% 3個月收益為1000k)4%/12*3=10000

1000K在遠期匯率損失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318

結論，可以進行拋補套利，但是林潤空間不大

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