市場風險管理部負責撰寫和提交風險報告，制定和實施全公司市場風險管理大綱。風險管理大綱將風險管理委員會批準的風險限額下發至各業務單元和交易櫃臺，並對執行情況進行評估、監督和管理，作為參考；同時，報告風險限制例外的特別豁免，並確認和公布管理機關的相關監管規定。該風險管理大綱為金融機構的風險管理決策提供了壹個清晰的框架。
市場風險管理部定期對各業務單元進行風險評估。整個風險評估過程在全球風險經理的領導下，由市場風險管理部、高級交易員和各業務單元的風險經理共同完成。由於其他高級交易員的參與，風險評估本身為公司的風險管理模式和方法提供了指導。
為了正確評估各種市場風險，市場風險管理部門需要確認和計量各種市場風險暴露。金融機構的市場風險計量始於相關市場風險因素的確認，因地區和市場而異。例如，在固定收益證券市場，風險因素包括利率、收益率曲線斜率、信用差和利率波動；在股票市場中，風險因素包括股指敞口、股價波動和股指差異；在外匯市場上，風險因素主要是匯率和匯率波動；對於商品市場，風險因素包括價格水平、價格差異和價格波動。金融機構不僅要確認某項具體交易的風險因素，還要從整體上確定相關的風險因素。
市場風險管理部不僅負責計量和評估各種市場風險暴露，還負責制定風險確認和評估的標準和方法，並報全球風險經理批準。確認和計量風險的方法有:VAR分析、壓力分析和情景分析。
市場風險管理部門根據已確認和計量的風險暴露，分別為其設定風險限額，風險限額隨著交易水平的變化而變化。同時，市場風險管理部門與財務部門合作，為每個業務部門設定適當的限額。通過咨詢高級風險經理，市場風險管理部門努力使這些限額與公司的整體風險管理目標保持壹致。
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