由於存在非法集資、傳銷、民間高利貸等“地下經濟”的違法行為，壹般是單線聯系，沒有轉賬憑證，取證難度很大。全國各地的司法機關對證據有不同的理解。比如，以養螞蟻為名的傳銷犯罪活動，被遼寧營口法院認定為集資詐騙罪，被江西萍鄉法院認定為合同詐騙罪，被山東臨沂法院認定為非法吸收公眾存款罪。
壹些工商和公安界人士認為，21世紀的法律制度對非法集資和傳銷的處理仍然過輕，無法起到應有的威懾作用。山東壹楊姓傳銷組織者，發展近萬人，獲利3000萬，僅被法院判刑3年，緩刑5年。與犯罪所得相比，過輕的刑罰使得犯罪成本過低，這也是“地下經濟”不斷打下去的重要原因。
公安機關提醒廣大群眾要有自我防範意識，提高甄別能力。要摒棄暴富和貪婪的心理，樹立正確的理財觀念，不要被違法者的承諾和花言巧語所誘惑和欺騙。對社會投資項目要有多渠道、多方向的了解，尤其要關註壹些所謂的“零風險”、“高回報”的集資方式，不要抱有幻想。
經濟全球化、通訊技術的進步和邊境的開放使得黑色經濟活動超越了國界，外匯管制的取消鼓勵了洗錢，而貿易壁壘的消除也給了黑色經濟活動可乘之機。地下經濟的治理已經成為壹個世界性難題。中國的現代化道路還很長，中國有效治理地下經濟將是壹項長期而艱巨的任務。