協會於2007年9月3日經國務院同意，民政部批準成立。是全國性非營利性社會團體法人，主管部門是中國人民銀行。協會會員包括法人會員和個人會員。銀行間債券市場、借貸市場、外匯市場、票據市場和黃金市場的參與者、中介機構和從業人員、相關領域的專家學者均可自願申請成為協會會員。
協會成員將涵蓋政策性銀行、商業銀行、信用社、保險公司、證券公司、信托公司、投資基金、財務公司、信用評級公司、大中型工商企業等金融機構和非金融機構。