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壹、填空
1.在金本位制下，匯率的波動總是以(鑄幣平價)為中心，以(黃金輸入點？)為下限，(黃金輸出點)為上限。
2.為了統壹評價進出口，第五版《國際收支手冊》作出了新的規定，用(離岸)價格計算進出口額，保險和運輸費單獨計入(人工成本)。
外匯風險有三種(匯率風險)(會計風險)(經濟風險)。
4.外匯期權按權利內容可分為(看漲期權)和(看跌期權)。
5.壹個國家的國際儲備由四部分組成:(外匯儲備)(黃金儲備)(在IMF的儲備頭寸)(SDR)。
6.武士債券指的是(投資者在日本債券市場發行的以日元為面額的債券)。
7.1996 65438+2月1起實現人民幣(經常項目下可自由兌換)。
8.1960美國經濟學家(特裏芬)提出，壹個國家的國際儲備應該是合理的，大約是該國每年進口的20%~50%。
9.國際公認，當壹個國家的償債比率超過(20%)時，就可能發生償債危機。如果壹個國家的負債率超過(100%)，說明這個國家的債務負擔過重。
其次，比較以下概念
1.國際收支和國際借貸
國際收支:在壹定時期內，壹國居民與外國居民之間經濟交易的系統記錄。
國際借貸:某壹時期壹國居民對外資產和負債的匯總。
2.國際儲備和國際流動性
國際儲備:壹國政府持有的所有國際認可的資產，用於彌補國際收支逆差和維持本國貨幣的匯率。
國際流動性:壹個國家為其國際收支赤字融資的能力。
3.遠期交易和掉期交易
遠期交易:外匯交易成交後，不在當時(第二個營業日內)交割，而是根據合同規定，在約定日期按約定匯率交割的外匯交易。
掉期交易:是指將兩筆或多筆幣種相同但交易方向相反、交割日期不同的外匯交易組合在壹起的交易。
4.自主交易和補償交易
自主交易(Autonomous transactions):個人和企業為了某種自主目的(如追逐利潤、追求市場、旅遊、匯款供養親友等)而從事的交易。
補償性交易:為彌補國際收支不平衡而進行的交易。
5.歐式期權和美式期權
歐式期權:期權買方不得要求期權賣方在到期日之前履行合同，只能在到期日的最後期限。
美式期權:在期權合約成立之日至到期日截止期間，買方可以隨時要求賣方買入或賣出約定數量的某種貨幣。
三、計算問題
1.已知外匯市場報價為美元=DM1.4510/20。
美元= 7.7860港元/80
求1德國馬克兌港幣的匯率。
解:德國馬克1 = 7.7860港元÷1.4520/7.7880÷1.4510
DM 1 = 5.3623港元/73
2.外匯市場即期匯率報價如下:
65438美元+0港元= 7.7820港元/30
紐約65438美元+0 = 7.7832港元/40
請教套利者如何進行兩角套利？
解決方案:仲裁員:港幣-香港→美元-紐約→港幣
所以做$ 1的套利業務可以賺到(7.7832-7.7830)=0.0002港幣。
3.某壹天的外匯市場如下:
即期美元1 =德國馬克1.5230/50
3個月50/10
6個月90/70
根據業務需求，客戶:
(1)要求買標，選擇期從現貨到6個月；
(2)要求賣出標的，選擇3個月至6個月的期限；
以上兩種情況銀行報的匯率是多少？
解:(1)從現貨到半年，客戶跟蹤收支買入馬克，即報價銀行賣出美元，美元是貼現貨幣，因此匯率為1=DM1.5250。
(2)3個月到6個月，客戶賣出馬克，即報價行買入美元，美元是貼現貨幣，所以匯率:美元1 =馬克(1.5230-0.0090) =馬克1.5140。
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