ATR是評價市場價格運動的通用指標，也是真正的適應性指標。下面的例子可以幫助解釋這些特征的重要性。如果我們計算兩天內玉米的平均價格波動幅度，比方說500美元；日元合約的平均價格波動可能是2000美元或更多。如果我們要建立壹個交易系統，為玉米或日元設定合適的止損水平，那麽我們會看到，兩者的止損水平是不同的，因為它們的波動性不同。我們可以在玉米合約上設置750美元的止損位，在日元合約上設置3000美元的止損位。如果要建立壹個可以同時適用於這兩個市場的交易系統，我們很難讓這兩個市場用美元表示的止損水平相等。750美元的止損位適合玉米，但對日元可能太小；3000美元的止損水平對日元合適，但對玉米來說太大了。
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