ATR指標不表示價格方向，只表示價格變化的強度。早期ATR指標多用於期貨市場，現在也用於股票、外匯等金融市場。
價格趨勢的逆轉或開始
極高的ATR或極低的ATR都可以看作是價格趨勢的反轉或下壹個趨勢的開始。作為壹種類似於布林線的基於價格波動的技術指標，真實波動區間的平均值並不能直接預測價格走勢及其走勢穩定性，而只是表示交易活動的頻率。較低的ATR(即較小的實際波動率)表明市場交易氛圍相對平靜，而較高的ATR(即較小的實際波動率)表明交易氛圍相對濃厚。長期的低ATR很可能預示著市場正在積蓄力量，逐漸開始下壹個價格趨勢(可能是前期趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉)；非常高的ATR通常是由價格在短時間內的大幅上漲或下跌造成的，通常這個數值無法長期維持在較高水平。
止損和止盈設置
交易者也可以使用ATR來設定自己的止損和止盈價格。因為ATR計算的是某段時間內貨幣對波動的真實範圍，所以可以作為計算止損止贏的標準。