1.差距分析
缺口分析是壹種衡量利率變動對銀行當期收益影響的方法。具體來說，銀行所有的有息資產和有息負債都是按照重定價的周期劃分不同的時間段(比如小於1個月，1到3個月，3個月到1年，1到5年，5年以上等等。).在每個時間段，從利率敏感資產中減去利率敏感負債，加上表外業務頭寸，就會得到該時間段的重新定價“缺口”。將缺口乘以假設的利率變化，即得到這個利率變化對凈利息收入變化的大致影響。
缺口分析是分析利率變動敏感性的方法之壹，是銀行業較早采用的利率風險計量方法。缺口分析也有壹定的局限性:首先，缺口分析忽略了同壹時期不同頭寸的到期時間或利率重定價周期的差異。第二，缺口分析只考慮了重定價周期不同導致的利率風險，沒有考慮基準風險。同時，忽略了期權相關頭寸的收益敏感度差異。第三，非利息收入和費用是銀行當期收入的重要來源，但大多數缺口分析未能反映利率變化對非利息收入和費用的影響。第四，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，沒有考慮利率變動對銀行經濟價值的影響，因此只能反映利率變動的短期影響。
2.持續時間分析
久期分析又稱久期分析或期限彈性分析，是壹種衡量利率變動對銀行經濟價值影響的方法。具體來說，就是對各個時期的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然後將各個時期的加權缺口進行匯總，以估計給定的較小(通常小於1%)利率變動對銀行經濟價值可能產生的影響(以經濟價值變動的百分比表示)。
與缺口分析相比，久期分析是壹種更先進的利率風險度量方法。缺口分析側重於衡量利率變動對銀行短期收益的影響，久期分析則可以衡量利率風險對銀行經濟價值的影響。久期分析仍然存在壹定的局限性:第壹，如果在計算敏感性權重時對每個時間段使用平均久期，即采用標準久期分析方法，久期分析仍然只能反映重定價風險，而不能反映基準風險，以及不同利率和支付時間導致的頭寸實際利率敏感性差異，不能很好地反映期權風險。第二，對於利率的劇烈變化(大於1%)，由於持倉價格和利率的變化不能近似線性，久期分析的結果不再準確。
3.外匯風險分析
外匯敞口分析是壹種衡量匯率變動對銀行當期收益影響的方法。外匯敞口主要來源於銀行表外和表外業務的貨幣錯配。當銀行在某段時間內對某種貨幣的多頭頭寸與其空頭頭寸不壹致時，由此產生的差額就形成了外匯敞口。在進行風險敞口分析時，應分析單個幣種的外匯風險敞口，以及將每個幣種的風險敞口折算為報告幣種並加總抵消後形成的外匯風險敞口總額。外匯敞口的分析也存在壹定的局限性，主要是忽略了各種貨幣匯率變動的相關性，難以揭示各種貨幣匯率變動的相關性所帶來的匯率風險。
4.風險價值法
(1)基本原理
風險價值(Value-at-risk)是指在壹定持有期和給定的信心水平下，利率、匯率等市場風險因素發生變化時，可能對基金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。
風險價值通常由銀行的內部市場風險計量模型來估計。目前常用的VaR模型技術有三種:方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。目前，風險價值已成為衡量市場風險的主要指標，也是銀行利用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。
市場風險的內部模型已經成為市場風險的主要計量方法。與缺口分析、久期分析等傳統的市場風險計量方法相比，市場風險內部模型的主要優勢在於可以用壹個確切的數值來表示不同業務和不同類別的市場風險，是壹種可以比較和總結不同業務和風險類別的市場風險計量方法，在隱性風險顯性化後，有利於風險的監測、管理和控制。同時，由於風險值具有高度的概括性和簡明性，適合董事會和高級管理層了解銀行市場風險的整體水平。
市場風險內部模型法也存在壹定的局限性:壹是市場風險內部模型計算出的風險水平不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性，在風險管理中的具體作用有限，需要輔以敏感性分析、情景分析等非統計方法；其次，市場風險的內部模型法並未涵蓋可能給銀行造成重大損失的突發小概率事件，如價格大幅波動等，需要壓力測試作為補充；第三，大多數市場風險內部模型只能計算交易業務中的市場風險，而不能度量非交易業務中的市場風險。因此，采用內部模型的商業銀行應正確理解和使用市場風險內部模型的計算結果，充分認識內部模型的局限性，以壓力測試等非統計計量方法補充內部模型方法。
(3)計算VaR值的基本方法
①方差-協方差法，又稱Delta正態法。
方差-協方差法原理簡單，計算速度快。確定性表現在三個方面:壹是突發事件的風險無法預測，因為方差-協方差法是基於歷史數據來估計未來的，其假設是未來和過去存在分布的壹致性，但突發事件打破了這種分布的壹致性，其風險無法從歷史序列模型中揭示。第二，方差-協方差法的正常假設受到質疑。由於“肥尾”現象的普遍存在，許多金融資產的收益分布不符合正態分布，因此基於正態近似的模型往往會低估實際風險值。第三，方差-協方差法只反映風險因素對整個投資組合的壹階線性影響，不能完全度量非線性金融工具(如期權)的風險。
②歷史模擬法
歷史模擬法是利用當前投資組合中證券的權重和證券的歷史數據來重構投資組合的歷史序列，從而得到重構後的投資組合收益率的時間序列。
歷史模擬法克服了方差-協方差法的壹些缺點，如考慮“肥尾”現象和度量非線性金融工具的風險，歷史模擬法通過歷史數據構建收益率分布，不依賴於特定的定價模型，因此不存在模型風險。
但歷史模擬法仍存在諸多缺陷:壹是風險包含了時間的變化，單純依靠歷史數據來衡量風險會低估收益率的突然波動；其次，風險計量的結果受到歷史時期長短的限制；再次，歷史模擬法基於大量歷史數據，對數據依賴性強；最後，歷史模擬方法在衡量大型復雜投資組合的風險時工作量很大。
③蒙特卡羅模型
蒙特卡羅方法分兩步:第壹步，設定金融變量的隨機過程和過程參數；第二步，針對未來利率的所有可能路徑情景，模擬投資組合中證券的價格走勢，從而編制投資組合的收益分布來度量VaR。
蒙特卡羅模擬法的優點包括:它是壹種全值估計法，可以處理非線性、大波動和“肥尾”問題；生成大量路徑模擬場景，比歷史模擬方法更準確可靠；通過設置縮減因子，模擬結果可以更快地反映最近的市場變化。其不足之處包括:對基本風險因素和部分模型風險仍有壹些假設；計算量大，精度提高慢。如果壹個因子的精度要提高10倍，模擬次數必須增加100倍以上。如果生成的數據序列是偽隨機數，可能會導致錯誤的結果。
5.靈敏度分析
敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單壹市場風險因素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。
敏感性分析簡單易懂，在市場分析中得到了廣泛應用。但是，敏感性分析也有壹定的局限性，主要表現在對於更復雜的金融工具或資產組合，無法衡量其收益或經濟價值相對於市場風險因素的非線性變化。
6.情況分析
與敏感性分析不同，情景分析是壹種多因素分析方法，將各種可能情景的概率結合起來，同時研究多個因素可能產生的影響。
7.壓力測試
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失容忍度，敏感性分析和情景分析主要用於模擬和估計。
8.回溯測試