眾所周知，在紐約外匯市場上

(1)三個月遠期:英鎊1 =美元(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=美元1.6055/85。

(2)根據即期英鎊買入價和遠期英鎊賣出價計算掉期成本率:

(1.6085-1.6025)* 4/1.6035 = 1.50%，小於價差。套利有利，投資者有65438+萬英鎊，有利放入紐約市場。做法:壹次性兌換成美元，三個月的投資。

100000 * 1.6025 * (1+8%/4)/1.6085-100000 * (1+6%/4) = 65438

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