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現金匯款和期貨匯款實務

由於瑞士法郎貶值,現貨市場:

損失:1000000 *(1/1.3788-1/1.3860)= 3767.63美元。

期貨市場,由於瑞士法郎貶值:

利潤:

125000 * 8 *(0.7260-0.75438+00)= 5000美元。

該套期的交易盈余:

5000-3767.63=1232.37美元

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