目前，關於系統性交易的定義還沒有統壹的說法。所謂系統化交易，是指交易者利用交易系統，幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執行等問題的壹種系統化交易方式。對於壹個系統的交易來說，基本包括了自己的交易理念和具體的交易方法。不同的系統交易者需要不同的交易哲學，比如不同的周期長度，不同的投資理念。具體交易方法涉及技術分析、進場點、止損點、出場點等。，其中預測不是重點。同時，作為壹個系統交易者，要盡量消除壹些不必要的主觀性。交易系統的開發是壹個系統工程。交易系統工程是以交易系統為研究對象，按照壹定的目的，對交易系統進行設計、制造、測試、評估、選擇、實戰、管理、維護、升級，以達到最佳整體效果的系統工程。在這個階段，要求交易者不僅要熟練掌握以往交易系統的結果，還要建立自己的交易系統；這個階段要求交易者反復專心研究；在這個階段，要求交易者反復設計、制造、檢查、評估、選擇和使用交易系統；能在實戰中逐漸建立自己交易體系的人不多。系統交易員會堅決按照自己的系統交易執行系統交易的指令。對於壹個系統交易者來說，符合交易規則的每壹次失敗都是對的，背離交易規則的每壹次成功都是錯的。要想成功，必須要有良好的心態控制、風險管理和市場分析，也就是所謂的“頭腦、金錢、市場”。
筆者認為這兩個東西沒有太大的本質區別，因為兩個概念都是在壹個大前提上暗示交易的系統化。可以說，壹個交易系統必須有壹個完整的系統交易作為前提。交易系統只是把系統交易編譯成計算機程序讓計算機代替人腦，用計算機代替執行壹些人們覺得容易卻不能堅決執行的交易紀律和交易原則。但是計算機比人腦聰明嗎？這個問題在上個世紀就爭論過，相信大家都有答案。交易系統不是萬能的，也有它的缺點。下面介紹壹下如何建議壹個簡單的交易系統。
作者自己設計的交易系統的組成有幾個部分。如果列壹個清單，大家可能都傻眼了。可能很多板名大家都沒聽過。今天筆者主要介紹壹個簡單的交易系統的組成。如果建立壹個簡單的交易系統，至少應該包括三個部分，即進場信號系統、離場信號系統和資金風險控制系統。進場信號系統和出場信號系統主要是技術分析的工具和壹些金融模型的建立。這兩個系統必須建立在壹個完善的系統交易的基礎上，只有了解了系統交易，才能建立適合自己個性的交易系統。最後壹個是資金風險控制系統，可以根據技術分析設置止損，也可以根據波動率設置模型甚至是財務模型，或者最簡單的控制方法就是為每次虧損設置壹個百分比。