1.銀行是期權買方，客戶是期權賣方。
2.看跌期權，確切的說是美元兌日元的看跌期權。
3.從敘述中可以分析出，認沽期權的行權價格為美元/日元1:92。買方銀行是否行使權利的分界線是美元/日元1:92的執行價格。簡而言之，美元對日元>；1:92，棄權。美元/日元4。當美元/日元為1:85時，如果銀行此時行權，損失為:1500(已付版稅)+100000 *(1/85-1/92)。
5.分析見第3條。
6.當美元/日元為65，438+0: 65，438+000時，銀行行使權利，銀行的收益和客戶的損失為65，438+000，000 * (65，438+0/92-65，438+0/65，438+000)-65，438+。
註:以上計算過程只計算期權交易的損益，因此不考慮存款利息。如果加上存款利息的計算，可以稍微改動壹下。