1/7.8030 *(1+10% * 2)* R2 = 1+7% * 2
R2 =(1+7% * 2)* 7.8030/(1+10% * 2)= 7.4129
7.8020 *(1+7% * 2)/r 1 =(1+10% * 2)
r 1 = 7.8020 *(1+7% * 2)/(1+10% * 2)= 7.4119
美元/HKD兩年的匯率為:7.4119/29。
2.遠期掉期買入價= 7.8000 *(1+7%/4)/(1+5%/4)= 7.83852。
遠期互換賣出價= 7.8050 *(1+7%/4)/(1+5%/4)= 7.84354。
3.DEM/HKD =(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)= 4.2373/95
用德國馬克買入港幣，即德國馬克買入價為4.2373。
4.英鎊/澳元=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)= 2.2616/62
以英鎊買入澳元，即銀行以英鎊為單位的賣出價為2.2662。
5.英鎊/瑞士法郎=(1.6125 * 1.5080)/(1.6135 * 1.5090)= 2.4317/48
如果妳賣出1萬英鎊，妳可以得到100000 * 2.4317 = 2431700瑞士法郎。