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外匯掉期計算

從2月到4月期間,美元在貶值,英鎊在升值。

ForeignExchangeSwap是指雙方約定用貨幣A兌換壹定數量的貨幣B,並在未來約定的日期以約定的價格用貨幣B反向兌換等量的貨幣A。

兩個月後收到654.38+0萬英鎊和654.38+0.65萬美元。反向操作,賣出美元換成英鎊。在這個匯率下,妳只需要花654.38美元+0.605萬英鎊就可以換到654.38英鎊+0.00萬英鎊,4.5萬美元的差價就是利潤。

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