答案：A,B,C,D。解析：對於不派發股利的歐式期權，可以直接用BS模型進行估價，所以A選項正確;對於派發股利的歐式看漲期權，在期權估值時，從股價中扣除期權到期日前所派發的全部股利的現值，也可以用BS模型來進行估值，所以B選項正確;對於不派發股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克—斯科爾斯模型進行估值。在不派發股利的情況下，美式看漲期權的價值與距到期日的時間長短有關，因此美式看漲期權不應當提前執行。提前執行將使持有者放棄了期權價值，並且失去了貨幣的時間價值。如果不提前執行，則美式期權與歐式期權相同。因此，可以用布萊克—斯科爾斯模型對不派發股利的美式期權估值。所以C選項正確;對於派發股利的美式看跌期權，按道理不能用布萊克—斯科爾斯模型進行估值。因為，有時候在到期日前執行看跌期權，將執行收入再投資，比繼續持有更有利。極端地說，購入看跌期權後，股價很快跌至零，則立即執行是最有利的。布萊克—斯科爾斯模型不允許提前執行，也就不適用於美式看跌期權估值。所以D選項正確。
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