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國債逆回購收益計算(附計算公式與計算示例)

國債逆回購可以通過將錢借出去賺取更高的預期收益,只在要逆回購時成交的金額夠高,那麽逆回購後賺取的預期收益也就越多,而成交時的價格就是國債逆回購的預期年化預期收益率。不過要註意,在成交的時候國債逆回購就已經約定了時間與預期收益率。

國債逆回購預期收益計算公式

逆回購凈預期收益=收入-成本

收入=成交額年預期收益率回購天數/1年天數

成本=成交額手續費率

國債逆回購手續費費率

1、1天回購,將收取成交金額的0.001%作為傭金。

2、2天回購,將收取成交金額的0.002%作為傭金。

3、3天回購,將收取成交金額的0.003%作為傭金。

4、4天回購,將收取成交金額的0.004%作為傭金。

5、7天回購,將收取成交金額的0.005%作為傭金。

6、14天回購,將收取成交金額的0.01%作為傭金。

7、28天回購,將收取成交金額的0.02%作為傭金。

國債逆回購預期收益計算示例

某人借出10萬塊錢1天,以5.0%的價格成交。在當天晚上10萬元的本金將會回到個人賬戶中,而利息將在第二天到賬。

本次收入=100000*5%*1/365=13.7元,但由於交易成交時就需要支付傭金,那麽

本次成本=100000*0.001%=1元

因此,本次國債逆回購的凈預期收益=13.7-1=12.7元

可以看到,雖然以上示例只收取了1元的傭金,但是通過計算我們發現1元的傭金已經相當10萬元1天的活期利息了,這樣來看傭金的收取金額還是相當大的。

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