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成交量和持倉量顯示了某壹行期權合約的活躍程度。看跌期權成交量與看漲期權成交量之比(成交量P/C)越大，市場情緒越偏空，持倉量P/C和成交金額P/C的作用相似。
隱含波動率(IV)是衍生自期權價格的基礎波動率，與基礎歷史波動率(HV)具有相同的均值回歸特征。IV和HV差越大，市場分歧越大，標的預期波動會加大。
杠桿率=目標價/期權價格，真實杠桿率=目標價/期權價格×Delta。虛值程度越高，杠桿率越高。看跌期權的實際杠桿率為負意味著期權價格隨著標的價格的上漲而下跌。
△:標的資產變動1單位，期權價格變動的金額。正數代表相同的變化，負數代表相反的變化。看漲期權Delta的範圍是從0到1。真實值越高，Delta越接近1，平期權Delta為0.5。另壹方面，看跌期權的Delta在0到-1之間。Detla是加性的。只要投資組合的整體Delta保持在0，就構造了中性套期保值策略，所以Delta也叫套期保值比率或保值比率。
γ:1個單位的基礎資產變動量，增量變動量。伽瑪值總是正的。它測量Delta中性策略的誤差。當基礎資產的價格變化壹個單位時，新的Delta值等於原始Delta值加上或減去Gamma值。因此，Gamma值越大，Delta值變化越快。在Delta中性對沖中，Gamma的絕對值越大，中性對沖調整的頻率越高，風險也越高。
Vega:波動率變化1%，期權價格變化量。買入行權價為4.000元的滬深300ETF看漲期權時，期權價格為0.1362元，隱含波動率為14.74%，Vega為0.0063。其他條件不變，如果隱含波動率增加1%至15.74%，期權的理論價格至少增加0。
θ:期權價值每個交易日損失多少？越接近到期日，θ值越大，即時間價值損失越快，期權買方面臨的權利金減少的風險越高。
Rho:無風險利率變化對期權價格變化的影響。無風險利率直接影響現貨持有成本和融資成本，進而影響目標價。Rho對短期交易和假想期權影響不大，但對長期交易中的實物期權有壹定影響。ρ越大，期權價格越高。
簡而言之，當目標價格預期波動時，目標價格×Delta的變化可以大致估計期權價格的變化程度。在預期波動率變化的情況下，波動率變化×Vega可以大致估計期權價格的變化程度。