寬跨式期權策略分為兩種情況：
第壹：買入式
這種情況是投資者預計近期標的物價格波動較大，但是不知道會往哪個方向波動，所以構造改策略用於套利。構造方式如下圖。
第二：賣出式
這種情況下投資者預期相反，認為近期標的物價格波動較小。
期權策略：以較高的執行價格（B）賣出看漲期權，同時以較低的執行價格（A）賣出看跌期權。
圖像倒過來就行了。