期權T型報價以中間行權價為軸，左右分別列出認購（看漲）和認沽（看跌）期權。如果行權價按照自上而下升序排列，那麽左上角和右下角深色區域均為實值期權，左下角和右上角均為虛值期權。最新價、成交量、持倉量的概念與期貨和股票壹致，但是其他指標往往令初學者壹頭霧水，常規的定義解釋晦澀難懂，我們在此“避輕就重”，直觀地列出了這些指標對交易的幫助，您大可不必要知道這些指標“是什麽”，只要知道其“做什麽”即可。
成交量、持倉量顯示了某壹行權價期權合約的活躍度。認沽期權成交量/認購期權成交量（比值越大，說明市場情緒越偏空。
隱含波動率（IV）是通過期權價格反推出的標的波動率，和標的歷史波動率（HV）壹樣存在均值回歸特性。IV-HV差值越大，市場分歧越大，標的波動預期增加。
杠桿比率=標的價格/期權價格，真實杠桿率=標的價格/期權價格×Delta。虛值程度越高，杠桿比率越高。認沽期權真實杠桿率為負數表示期權價格隨標的價格上漲而下跌。
Delta：標的資產變化1單位，期權價格變化的量。正數代表同向變化，負數代表反向變化。認購期權Delta範圍分布在0至1，實值程度越高，Delta越接近1，平值期權Delta為0.5。認沽期權相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投資組合整體?Delta為0，就構建了中性套期策略，因此Delta也稱為對沖比率或套保比率。
Gamma：標的資產變化1單位，Delta變化的量。Gamma值始終為正。它衡量了Delta中性策略的誤差，當標的資產價格變化壹個單位時，新的Delta值便等於原來的Delta值加上或減去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值變化越快。進行Delta中性套期保值時，Gamma絕對值越大的部位，需要進行中性對沖調整的頻率就越高，風險程度也越高。
Vega：波動率變化1%，期權價格變化的量。買入行權價為4.000元的滬深300ETF看漲期權，期權價格為0.1362元，隱含波動率為14.74%，Vega為0.0063，其他條件不變，如果隱含波動率增加1%變為15.74%，則期權理論價格將至少增加0.0063變為0.1425元。
Theta：每過壹個交易日，期權價值損失多少。越臨近到期日，Theta值越大，即時間價值損失越快，期權買方面臨權利金減少的風險就越高。
Rho：無風險利率變化對期權價格變化的影響。無風險利率直接影響現貨持有成本和融資成本，進而影響標的價格。Rho對短期交易和虛值期權影響甚微，對長期交易中的實值期權有壹定影響，Rho越大期權價格越高。
簡而言之，當預計標的價格波動時，標的價格變化×Delta可粗略估計期權價格的變化程度。當預計波動率變化時，波動率變化×Vega可粗略估計期權價格的變化程度。