期貨遠近套利

這個不確定。期貨合約之間是否存在套利機會有待分析。首先得到數據，然後用統計軟件進行分析，做壹個線性回歸模擬，計算無套利區間，從而得到是否存在套利機會。再次，要根據基本面來看是否支持期現套利行為。終於找到切入點了。套利不是只買近賣遠，或者賣近買遠。它需要大量的數據支持。事實上，套利機會並不是經常出現的，套利需要對數據的長期跟蹤和觀察。