期貨價格與交易量和持倉量相結合。期貨商品的長期價格走勢是根據供求關系決定的。短期的波動是由買賣數量決定的，即買大於賣，賣大於買。對於技術交易者來說，關註實時交易的成交量是非常重要的。
成交量是指壹段時間內買入或賣出的合約總數。在中國，買賣之和用來計算交易量。未平倉合約是指在某壹天收盤時尚未對沖和交割的合約數量。壹個合約必須有買方和賣方，所以多頭開倉的數量等於空頭開倉的數量。
如果買賣雙方都建立了新的頭寸，那麽頭寸就會增加。如果雙方平倉，倉位會減少。如果壹方開立新的交易頭寸，另壹方平倉原交易頭寸，則頭寸保持不變。通過分析持倉的變化，可以知道資金是流入還是流出市場。交易量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格的變化也會引起交易量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化有利於正確預測期貨價格的走勢。
寬科在線邊肖認為，期貨交易量、持倉量和價格之間存在四種關系:1，交易量和持倉量隨著價格的上漲而增加。交易量和持倉量的增加說明新交易者買賣的合約數量超過了原有交易者。市場價格的上漲也說明市場在壓力下賣氣，技術強勢市場的交易者進場做多。
2.價格下跌時，成交量和持倉量增加。這種情況說明有更多的新交易者進入市場，而在新交易者中，賣方的力量壓倒了買方，所以市場處於技術弱勢行情，價格會進壹步下跌。
3.交易量和持倉量隨著價格下跌而減少。成交量和持倉量的減少，說明原來的交易者在市場上為了平倉而買賣的合約比新交易者買賣的多。價格下跌也說明賣出平倉時原買方力量超過原賣方力量，即多頭更願意離場，而不是市場主動增加空頭。因此，未平倉和價格下跌表明市場處於技術強勢市場，多頭正在平倉。
4.價格上漲，成交量和持倉量減少。交易量和持倉量的減少說明原交易者在對沖合約，而價格的上漲說明市場上的原賣家比原買家平倉的力度更大。所以這種情況說明市場處於技術弱勢行情，主要體現在空頭，而不是主動買多。
5.隨著交易量的增加，價格上漲，但倉位降低。說明做空者和做空者都在大量平倉，價格很快就會下跌。價格隨著未平倉合約的減少和交易量的增加而上漲，表明多方開始平倉，價格有望下跌(交易量增加，持倉減少，價格上漲，有望下跌)。