原理： 兩個不同合約之間的價值存在壹定關系，其價值差存在壹個“合理值”或者“均衡值”。
這可以由市場供求關系，物品的內在聯系，或者歷史經驗得出。
當價格差偏離均衡值過大時，套利者就認為它應該回歸。
方法：賣出價格被高估的品種，買入價格被低估的品種。
另外還有壹個叫：期現套期保值，是有現貨，或者有現貨需求的企業，通過期貨市場提前鎖定利率/成本的壹種模式。