期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖。
例如是3月，如果7月合約的成交量最大，連續圖上顯示的是7月合約K線。到了5月份，9月合約的成交量最大，連續圖上顯示上就是9月份的K線圖。依此類推。
連續圖並不是某壹月份的K線圖，而是成交量最大的主力合約組成的K線圖。
期貨連續的意義：
1、有利於服務實體經濟。
延長現有的交易時間以拓寬服務實體產業的深度和廣度，順應了實體企業的要求。作為為現貨市場提供風險管理工具的期貨市場，理應從服務實體經濟的角度出發。
2、市場條件較為完備。
隨著時代的發展，中國的經濟也出現了質的飛越和發展。而在這樣的大環境之下，期貨市場規模也穩步得到擴大，這樣不僅僅促進了期貨市場的進步，同時也促使著有關期貨市場的法律法規的完善。而隨著時間的發展和積澱，期貨市場上的法規體系不斷健全，依法監管、合規運行的格局基本形成。這樣的狀況對於促進期貨交易的發展和進步都是壹個很大的幫助。
3、有利於提升國內價格的權威性。
推出交易時間延長機制，可以豐富國內市場的交易模式，通過上市品種交易時段的擴大，促使國內外市場聯動更為緊密，有利於提高上市品種價格的連續性。