雖然跨市場套利是壹種相對穩定的保值和投資方式，但仍然存在壹些風險因素。主要有以下幾種:(1)價格穩定，如稅率、匯率的變動，可能導致價格偏離均值後缺乏回歸。(2)市場風險。(3)信用風險主要指各類交易所及其他機構的信用風險。(4)時間暴露風險。由於內外市場交易時間差，難以同時下單，因此存在敞口風險。(5)政策風險主要是指國家進出口政策的調整、關稅及其他稅收政策的變化所帶來的風險。