但凡提到期貨交易的方法，永遠沒有?最?字。最合理，最大化，最優等等，都是不存在的。
期貨行情有的地方是破掉5日均線止盈最好，有的地方是破掉20日均線止盈最好，有的地方是破掉最近7天最低價止盈最好。回頭來看，整個過程死拿不止盈最好。這已經是事後對著K線做諸葛亮了，如果事前，妳說用什麽方式止盈可以實現盈利？
為什麽沒有最優呢？
如果，我是說如果，行情具有某種規律性，那麽就壹定能夠找到壹種最優化方法，可以適應這種規律，實現盈利。但是，事實是，行情沒有這種所謂的?規律?，其走勢是具有不確定性的。就比如上面說的上漲行情，中間有很多次的回調，有的回調幅度有5%，有的回調破了20日線，有的回調破了10日的低點?
僅僅這短短半年的行情，我們就幾乎不可能完全適用的規律。身處其中，沒有人知道這次下跌到底是回調還是轉勢，也沒有人知道價格跌到哪裏會企穩再開始反彈。
應該怎麽做呢？
所謂止盈規則，就是行情掉頭到壹定程度，妳無法承受的那個地方。每個人制定的止盈規則，都是根據自己的承受回撤能力而來。
還是拿上面這段鐵礦石的行情為例，如果我只能承受到10日均線的回撤，那就需要多次止盈、再入場；如果我能承受20日均線的回撤，那麽止盈次數就減少很多；如果我能承受60日均線的回撤，壹波行情可以從頭吃到尾。當然，吃到壹整波行情的代價就是，最後離場時回吐的利潤很多。
總之，對於單次交易而言，沒有任何操作手法可以實現最優。對於長期交易而言，所有固定規則的操作手法結果都差不多。