期貨交易心得及總結：
1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麽落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。
2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種壹年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，壹個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果
3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損範圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在壹個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是壹個最好的選擇。
4、所以在勝率和盈虧比的關系裏我傾向於采取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來壹些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他壹些問題
5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。
擴展資料：
綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們采用什麽角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要壹直有人參與市場。
這種觀察角度是壹直會有效的，如果參與者很大比例集中於同壹種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這壹步可能需要經歷很久。