商品合約:是期貨交易所制定的，約定在未來某個時間和低點交割壹定數量和質量的商品的標準化合約。
期貨交易:指在期貨交易所買賣期貨合約的交易活動。
保證金:指期貨交易者按照規定標準繳納的用於結算和履約擔保的資金。
結算:指根據期貨交易所公布的結算價，對交易雙方的交易損益進行資金結算。
交割:是指當壹個期貨合約到期時，交易雙方按照期貨交易所的規則和程序，通過轉移期貨合約所含商品的所有權，結束到期未平倉合約的過程。
開倉:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開倉”或“建立交易頭寸”。
平倉:指期貨交易者買入或賣出品種、數量、交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，並進行平倉期貨交易的行為。
未平倉:指期貨交易者持有的未平倉合約數量。
持倉限額:指期貨交易所為期貨交易者設定的最高持倉量。
倉單:指交割倉庫出具的、期貨交易所認可的標準化交割憑證。
撮合:指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行撮合。
漲跌停板:是指期貨合約在壹個交易日內的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅限制，超過此漲跌幅限制的報價將被視為無效，不能交易。
強制平倉制度:是指期貨經紀公司在客戶交易保證金不足、持倉超過規定的持倉限額時，為防止風險進壹步擴大而實施強制平倉，並因違規而受到處罰，根據交易所的應急措施應當強制平倉，以及發生其他應當強制平倉的情形的制度。
立場:市場協議。期貨合約的買方處於多頭，期貨合約的賣方處於空頭。
基差:同壹商品當時的現貨市場價格與期貨市場價格之間的差額。除非特別指出，基差壹般以最近的期貨合約月份計算。
質押:是指會員提出申請，經交易所批準，將交易所持有的權利憑證交由交易所占有，作為其履行交易保證金債務的擔保的行為。權利證書質押僅限於交易保證金，但損失、費用、稅款等資金必須以貨幣資金結算。
強行平倉:期貨交易所的會員或者客戶利用其資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或者壟斷可供交割的現貨商品，超額持倉並交割，強迫對方違約或者以不利價格平倉，故意擡高或者壓低期貨市場價格，牟取暴利。根據操作方法的不同，可分為“多逼空”和“多逼空”兩種方式。
升水:1)期貨合約交割標準以上的商品，交易所規定允許收取的額外費用。2)指壹種商品不同交割月份之間的價格關系。當壹個月的價格高於另壹個月的價格時，我們稱價格較高的月份為價格較低的月份的溢價。3)當壹種證券的交易價格高於該證券的面值時，也稱為溢價或溢價。
套利:投機者或套期保值者可以使用的壹種交易技術，即在壹個市場買入現貨或期貨交易者，在另壹個市場賣出相同或類似的商品，希望兩種交易產生差價，從而獲利。
期權:又稱期權，期權交易其實是壹種權利買賣。這種權利意味著，投資者可以在壹定時間內的任何時候，以預先確定的價格(稱為約定價格)，從期權的賣方手中買入或賣出壹定數量的某種“商品”，無論該“商品”的價格在此期間如何變化。期權合同規定了期限、約定價格、交易數量和類型等。在有效期內，買方可以自由選擇行使轉售權；如果認為不利，可以放棄這個權利；超過期限，合同無效，買方選擇權自動失效。期權分為看漲期權和看跌期權。
空倉過多:市場操縱者利用資金或實物的優勢，在期貨市場大量賣出期貨合約，使其空倉大大超過多方承接實物的能力。導致期貨市場價格大幅下跌，迫使投機多頭低價賣出合約並承認虧損，或者因為資金實力而被處以違約罰款，從而獲取暴利。
空頭多:在壹些小品種的期貨交易中，當市場操縱者預期可供交割的現貨商品不足時，他們會憑借資金優勢在期貨市場建立足夠多的多頭頭寸以擡高期貨價格，同時買入並囤積大量可用於交割的實物，因此現貨市場的價格會同時上漲。這樣，當合約接近交割時，追空會員和客戶要麽高價回購期貨合約索賠，平倉；要麽高價買入現貨進行實物交割，甚至因不交出實物而被處以違約罰款，讓多頭持倉者從中牟取暴利。
交易量:壹定時期內買入或賣出的商品期貨合約數量。成交量通常指每個交易日成交的合約數量。
空頭頭寸:商品期貨或期權合約的總量，既沒有被相反的期貨或期權合約抵消，也沒有進行實物交割或履行。
結算價格:加權交易價格。
市價訂單:交易訂單的壹種形式。即按照當時市場的最佳價格立即(盡快)買入(賣出)某壹特定交割月份的期貨合約的指令。
限價訂單:客戶決定價格限制或執行時間的訂單。
止損單:當市場價格達到壹定水平時的買入或賣出訂單。當商品或證券的交易價格達到或超過止損價格時，買入止損單成為市價單，當交易價格下跌或跌破止損價格時，賣出止損單成為市價單。
最近月份:期貨合約最接近交割日期的月份，也稱為現貨月份。
遠期月份:與最近(交割)月份相比，交割期較長的合約月份。
對沖獲利:同時買入和賣出兩種相關商品，希望在未來對沖交易頭寸時獲利。比如買賣同壹種商品不同交割月份的期貨合約；買賣同壹交割月份、同壹商品但不同交易所的期貨合約；買賣交割月份相同但商品不同的期貨合約(但兩種商品是相互關聯的)。
現金交割:指期貨合約期末平倉時，以結算價計算未平倉合約的盈虧，最終以現金支付方式平倉期貨合約的交割方式。
實物交割:指期貨合約買賣雙方在合約到期時，按照交易所制定的規則和程序，通過轉移期貨合約標的物的所有權，對到期未平倉合約進行平倉的行為。商品期貨交易壹般采用實物交割的方式。
基本分析:利用供求信息預測未來市場價格變化的分析方法。
技術分析:利用歷史價格、交易量、空頭頭寸和其他交易數據來預測未來價格趨勢的壹種價格分析方法。
空頭套期保值:賣出期貨合約，以防止未來賣出現貨時價格下跌造成的損失。賣出現貨商品時，之前賣出的期貨合約會通過買入另壹個相同數量、類別、交割月份的期貨合約進行對沖，結束套期保值。也叫賣對沖。
多頭套期保值:多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以免將來在現貨市場買入時因價格上漲而給自己造成經濟損失的壹種期貨交易方式。
股票指數期貨:以股票價格指數為標的物的金融期貨合約。
維持保證金:客戶必須維持其保證金賬戶的最低保證金金額。
履約保證金:期貨合約的買賣雙方或期權賣方存入交易賬戶的保證金，以保證合約的履行。商品期貨保證金不是壹種股票付款，也不是交易商品的定金，而是壹種良好信譽保證金。
結算保證金:保證結算會員(通常是公司或企業)將履行其客戶的期貨和期權合約的金融擔保。結算保證金不同於客戶履約保證金。客戶的履約保證金存放在經紀處，而結算保證金則存放在結算所。
初始保證金:期貨市場交易者下單交易期貨合約時，必須按照規定交存保證金。