小李是某券商控股期貨公司風險控制部門工作人員，主要負責股指期貨風險控制工作，周末中金所組織期貨公司風控部門工作人員培訓，在講到強行平倉註意事項時，小李產生疑問，課件向培訓師提問。 "客戶既有資金不足強平、又有違規強平時，先執行違規強平，執行違規強平釋放的保證金數額並入客戶賬戶權益計算，重新計算後的可用資金余額作為是否進行資金不足強平的依據。如果重新計算後客戶可用資金為正值，不再進行強平，如果重表計算後客戶可用資金仍然為負值，繼續執行保證金不足強平，直至可用資金為正值為止。"培訓師回答道。 "既有套保又有投機，壹般先執行投機頭寸的強平，執行後可用資金仍不足，然後再執行套保頭寸；當客戶賬戶有多個合約月份的時侯，壹般以期貨公司事前公布的風險控制制度或合同約定為主，通常有兩種原則：壹是持倉量大小排序原則，二是持倉虧損金額大小排序原則。" 培訓師回答道。 "因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在當日完成全部強行平倉的，其剩余強平的持倉頭寸可以順延至下壹交易日繼續強行平倉，仍按照前述原則執行，直至強行平倉完畢。在價格處於停板價位時，期貨公司執行客戶強平壹般采用停板價位限價強平指令，較市價指令有兩個好處，壹是每次下單數量限制寬松，二是如果不能即時成交，變為停板價掛單進入委托隊列，增加成交概率獲得強制減倉資格。" 培訓師回答道。
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