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期貨反手為什麽差價大?

期貨反手價格差異大的原因如下:

回想壹下妳交易時的場景。當我們選擇壹個合約時,合約信息被自動帶入交易軟件的下板。小心妳應該發現我們改變不同的合同。除了合約,下壹板的手數和價格沒有變化。訂單價格是軟件默認的,主要是妳直接申請。

交易軟件中的報價方式是妳下單時對價格的選擇。提供的各種交易軟件通常默認對手價格,也就是說,如果妳買單,那麽自動填寫的價格就是市場上的賣價;如果您對銷售訂單報價,那麽自動填寫的價格就是市場上的采購價格。

在報價軟件中,我們查盤口的時候,壹個合約成交活躍,價格波動不劇烈的時候,買壹個價和賣壹個價沒有太大區別。這時候,利用對手報價輕松成交,與市場實時交易最新價格偏差較小,是妳更好的選擇。而當壹個合約成交活躍,價格劇烈波動時,買壹個價和賣壹個價的差距很大。這時,用對手的價格報價可能會形成掛單,延誤交易。

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