套利交易分為跨期，跨市，跨品種，就是在具有相關性的不同合約之間，應該存在壹個穩定的差值，如果價差偏離了，可以同時開倉兩個合約，相同交易量，相反方向，利用這個來獲取穩定收益。比如白銀1401合約和白銀1406合約，這2個合約價格之間應該維持在70個點附近。周壹的時候因為行情波動，1406合約高於1401合約90個點了，那麽我們就可以做空1406，同時做多1401，待價差恢復至70個點的時候同時平倉，那麽就可以獲取20個點的穩定套利收益。我們這邊主要研究的就是套利交易。