不允許。
FOF禁投股指期貨 量化對沖策略折戟?
新規細化FOF禁投的復雜衍生品種，基金公司謀劃已久的量化對沖策略FOF“胎死腹中”
2017年04月28日
證監會日前向各基金公司下發《基金中基金（FOF）審核指引》（下稱《指引》），明確FOF不能投資股指期貨、國債期貨和股票期貨，不少基金公司擬推的量化對沖策略FOF落空。
去年9月23日正式發布的《公開募集證券投資基金運作指引第2號 ——基金中基金指引》，在投資範圍中規定，FOF不得持有具有復雜、衍生品性質的基金份額，包括分級基金和證監會認定的其他基金份額。
《指引》此次明確細化了相關品種，FOF可以投資QDII份額，但不能投資分級基金份額、香港互認基金份額、股指期貨、國債期貨和股票期貨。