期貨頭寸成本的計算

壹般來說，持倉成本由三部分組成:相關費用、資金利息和增值稅。具體來說，相關費用包括交易費、配送費、倉儲(出庫)費、保管費等。因此，套利頭寸成本=倉儲費+交易費+交割費+資金利息+增值稅。具體是定幾個月，然後再算相關費用。

合約WS0809和WS0901的無風險套利成本:

交易費1.2元/噸。

運費2元/噸

倉儲費0.3*120=36

基金利息2007*0.0747*1/3=49.97

增值稅116/1.13 * 0.13 = 13.34

總計102 438+0

以7月9日收盤價計算，WS0809年收盤，ws 0901 2123收盤，價差116元。這時，兩個合約出現了套利機會。

套利成本:102.5438+0

通過計算，我們可以看到兩個合約的持倉成本為102.51元。在遠期市場中，如果兩個合約的價差顯著高於該值，可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。

以上交易，配送費具體到公司，看公司收多少。然後單位要註意壹致性，比如每噸都要算。所有合同都應該統壹。

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