上證50指數期權的誕生首先促進了衍生品的發展和資本市場的快速進步，這是肯定的，有利於股票市場的長期穩定和價值發現，增加了新的對沖工具，也更有利於推出更多的創新產品。至於對某個板塊某只股票漲跌的影響，只能看他們自己的具體表現，即使是成份股，具體走勢也要看他們自己的情況，看大盤情況，看經濟形勢，看公司所在行業的未來發展和現狀，不是說誰是標的誰就漲誰跌。
股票期權合約是上海證券交易所制定的標準化合約，約定買方有權在未來特定時間以特定價格買入或賣出約定的股票或跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金(ETF)。
上證50ETF期權是跟蹤股票指數的上證50交易型開放式指數證券投資基金(“50ETF”)的標準化合約。
上證50ETF期權合約基本條款
合同標的物
上證50交易型開放式指數證券投資基金(“50ETF”)
合同類型
看漲期權和看跌期權
合同單位
10000份
合同到期月份
當月、下月和下兩個季度。
行使價格
5 (1個等值合約，2個虛值合約和2個實值合約)
執行價格距離
3元及以下為0.05元，3元至5元(含)為0.1元，5元至10元(含)為0.25元，10元至20元(含)為0.5元，20元至50元(含)為1元，50元至65438。
鍛煉模式
到期日行權(歐洲)
交貨方式
實物交付(除非商業規則中另有規定)
到期日期
到期月份的第四個星期三(遇法定節假日順延)
行使日期
與合同到期日同壹天，行權指令提交時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30。
交貨日期
行權日為壹個交易日。
交易時間
上午9: 15-9: 25，上午9: 30-11: 30(上午9:15-9:25為開盤價競價時間)。
13:00-15:00pm(14:57-15:00為收市集合競價時間)。
委托類型
壹般限價委托、市場盈余轉限價委托、市場盈余取消委托、全實時限價委托、全實時市價委托及業務規則規定的其他委托類型。
買賣型
買入開倉、買入開倉、賣出開倉、賣出開倉、回補開倉、回補開倉以及業務規則規定的其他交易類型。
最小報價單位
0.0001元
申報單位
1張或其整數倍
價格限制
看漲期權最大漲幅= = max { {合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價-行權價)，合約標的前收盤價] × 10%}
看漲期權最大跌幅=合約目標前收盤價× 10%
認沽期權最大漲幅= = max { {行權價×0.5%，min [(2×行權價-合約標的收盤前價格)，合約標的收盤前價格] × 10%}
看跌期權最大跌幅=合約標的收盤前價格× 10%
斷路器機構
在連續競價期間，當期權合約日內交易價格較最新參考價漲跌幅度達到或超過50%，且漲跌幅度絕對值達到或超過5個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘集合競價交易階段。
期初保證金
最低標準
開立買入期權義務倉的保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-買入期權虛值，7%×合約標的前收盤價)]×合約單位。
開立認沽期權義務倉的保證金= min[合約前結算價+Max(12%×合約標的的前收盤價-認沽期權的虛值，7%×行權價]×合約單位。
維護利潤
最低標準
看漲期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-看漲期權虛值，7%×合約標的收盤價)]×合約單位。
看跌期權義務倉維持保證金= min[合約結算價+Max(12%×聯合目標收盤價-看跌期權虛值，7%×行權價)，行權價]×合約單位。