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期貨溢價

比如我和妳約定半年後我有權購買1個雞蛋(65438+每個0元),現在市場價0.9元。每筆1元是未來執行合同的買價,即最終確定的價格或約定的價格。我的權利叫叫牌。妳不會免費給我權利。讓我花錢從妳這裏買下這個權利。假設我們認為0.05元合適,那麽我付妳0.05元買這個權利。0.05元是期權溢價。

如果最終價格是0.8元,那麽這個權利對我是大大有利的,所以妳會多收我期權費。收我0.25還是0.30看我們討價還價,但肯定會漲。

第壹,最終價格越高,意味著看漲期權的買方未來可能會花更多的錢,獲利的機會減少,期權費減少;

看跌期權的買方未來收到的錢越多,獲利的機會就越多,這將導致期權費的增加。

第二個問題是第壹種情況不對沖。

第二種情況,英鎊期貨通過期貨套期保值賣出。

第三種情況,期權套期保值用於買入看跌期權(put)。

第三個問題是第壹種情況不對沖。

妳實際收到了多少美元?比收入發生時多多少少?

英鎊資產升值多少?數字肯定更大,也就意味著風險更大。

第二種情況,英鎊期貨通過期貨套期保值賣出。

英鎊資產升值——英鎊期貨虧損的結果肯定很小,降低了風險。

第三種情況,期權套期保值用於買入看跌期權(put)。

英鎊資產的升值和貶值——英鎊期權(認沽)的虧損是盈利的,降低了虧損的風險,但仍有盈利的可能。

第四個問題和第三個問題類似,但結果不同。

第壹種情況不對沖。

妳實際收到了多少美元?比收入發生時多多少少?

外匯資產貶值多少?數字必須更大。

第二種情況,英鎊期貨通過期貨套期保值賣出。

-英鎊資產貶值+英鎊期貨的利潤肯定會更小。

第三種情況,期權套期保值用於買入看跌期權(put)。

-英鎊資產貶值+英鎊期權(認沽)利潤數字小。

妳先理解期權的概念,妳按照我的思路計算。

在中國沒有各種各樣的地板選擇。除了搜查令。

第三個問題是第壹種情況不對沖。

實際收到$ 1.71,

英鎊資產升值是0.1221嗎?

第二種情況,英鎊期貨通過期貨套期保值賣出。

0.1221-(1.7075-1.5789)= 0.0065數量很少,降低了風險。

第三種情況,期權套期保值用於買入看跌期權(看跌0.35)。

0.1221-0.35 =-0.2279虧損降低了虧損的風險,但仍有盈利的可能。

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